|
+LIITE I |
LIITE ILIITE I Maksuvalmiuspuskurin koostumuksen määrityksessä käytettävät kaavat 1. Luottolaitoksen on käytettävä tässä liitteessä vahvistettuja kaavoja määrittääkseen 17 artiklan mukaisen maksuvalmiuspuskurinsa koostumuksen. 2. Maksuvalmiuspuskurin laskeminen: laskentapäivänä luottolaitoksen maksuvalmiuspuskuri vastaa
a)
tason 1 varojen määrää, johon lisätään
b)
tason 2A varojen määrä, johon lisätään
c)
tason 2B varojen määrä, josta vähennetään pienempi seuraavista:
d)
a:n, b:n ja c:n summa, tai
e)
tämän liitteen 3 ja 4 kohdan mukaisesti laskettu ylimääräisten likvidien varojen määrä. 3. Ylimääräisten likvidien varojen määrä: tämä määrä koostuu osatekijöistä, jotka määritellään seuraavassa:
a)
tason 1 varoiksi katsottavien kattamattomien joukkolainojen oikaistu määrä, jonka on vastattava kaikkien sellaisten tason 1 likvidien varojen arvoa arvonleikkausten jälkeen, lukuun ottamatta tason 1 katettuja joukkolainoja, jotka luottolaitoksella olisi hallussaan, kun sellainen vakuudelliseen rahoitukseen, vakuudelliseen luotonantoon tai vakuudellisiin vaihtosopimuksiin liittyvä transaktio kumotaan vastakkaisella transaktiolla, joka erääntyy 30 kalenteripäivän kuluessa laskentapäivästä ja jossa luottolaitos ja vastapuoli vaihtavat likvidejä varoja vähintään yhdessä transaktion osassa;
b)
tason 1 varoiksi katsottavien katettujen joukkolainojen oikaistu määrä, jonka on vastattava kaikkien sellaisten tason 1 katettujen joukkolainojen arvoa arvonleikkausten jälkeen, jotka luottolaitoksella olisi hallussaan, kun sellainen vakuudelliseen rahoitukseen, vakuudelliseen luotonantoon tai vakuudellisiin vaihtosopimuksiin liittyvä transaktio kumotaan vastakkaisella transaktiolla, joka erääntyy 30 kalenteripäivän kuluessa laskentapäivästä ja jossa luottolaitos ja vastapuoli vaihtavat likvidejä varoja vähintään yhdessä transaktion osassa;
c)
tason 2A varojen oikaistu määrä, jonka on vastattava kaikkien sellaisten tason 2A varojen arvoa arvonleikkausten jälkeen, jotka luottolaitoksella olisi hallussaan, kun sellainen vakuudelliseen rahoitukseen, vakuudelliseen luotonantoon tai vakuudellisiin vaihtosopimuksiin liittyvä transaktio kumotaan vastakkaisella transaktiolla, joka erääntyy 30 kalenteripäivän kuluessa laskentapäivästä ja jossa luottolaitos ja vastapuoli vaihtavat likvidejä varoja vähintään yhdessä transaktion osassa; ja
d)
tason 2B varojen oikaistu määrä, jonka on vastattava kaikkien sellaisten tason 2B varojen arvoa arvonleikkausten jälkeen, jotka luottolaitoksella olisi hallussaan, kun sellainen vakuudelliseen rahoitukseen, vakuudelliseen luotonantoon tai vakuudellisiin vaihtosopimuksiin liittyvä transaktio kumotaan vastakkaisella transaktiolla, joka erääntyy 30 kalenteripäivän kuluessa laskentapäivästä ja jossa luottolaitos ja vastapuoli vaihtavat likvidejä varoja vähintään yhdessä transaktion osassa. 4. Ylimääräisten likvidien varojen laskeminen: tämän määrän on vastattava
a)
tason 1 varoiksi katsottavien kattamattomien joukkolainojen oikaistua määrää, johon lisätään
b)
tason 1 varoiksi katsottavien katettujen joukkolainojen oikaistu määrä, johon lisätään
c)
tason 2A varojen oikaistu määrä, johon lisätään
d)
tason 2B varojen oikaistu määrä, josta vähennetään pienempi seuraavista:
e)
a:n, b:n, c:n ja d:n summa,
f)
100/30 kertaa a,
g)
100/60 kertaa a:n ja b:n summa,
h)
100/85 kertaa a:n, b:n ja c:n summa. ▼M1 ————— 1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset1.2 Tunnistetut vaatimukset1.3 Liittyvät standardit2. Tunnistetut vaatimukset
3. Liittyvät standardit
|