|
+I. MELLÉKLET |
I. MELLÉKLETI. MELLÉKLET A likviditási puffer összetételének meghatározására alkalmazandó képletek 1. A hitelintézetnek az e mellékletben ismertetett képleteket kell alkalmaznia likviditási pufferének 17. cikk szerinti meghatározására. 2. A likviditási puffer számítása: a számítás időpontjától a hitelintézet likviditási puffere egyenlő:
a)
az 1. szintű eszközök összegével; plusz
b)
a 2A. szintű eszközök összegével; plusz
c)
a 2 B. szintű eszközök összegével; csökkentve az alábbiak közül a kisebb összegűvel:
d)
a), b) és c) összege; vagy
e)
az e melléklet 3. és 4. pontja szerint kiszámított „likvideszköztöbblet” összege. 3. A »likvideszköztöbblet« összege: ez az összeg az alábbiakban meghatározott elemeket tartalmazza:
a)
a nem fedezett, 1. szintű kötvények kiigazított összege, amely egyenlő azon összes – 1. szintű fedezett kötvényeket nem tartalmazó – 1. szintű likvid eszköz haircutok alkalmazása utáni értékével, amellyel a hitelintézet a számítás napjától számított 30 naptári napon belül lejáró bármely fedezett finanszírozási ügylet, fedezettkölcsön-ügylet vagy biztosítéki csereügylet kifutásakor rendelkezne, ha a hitelintézet és az ügyleti partner az ügyletnek legalább az egyik oldalán likvid eszközöket cserél;
b)
a fedezett, 1. szintű kötvények kiigazított összege, amely egyenlő azon összes 1. szintű fedezett kötvény haircutok alkalmazása utáni értékével, amellyel a hitelintézet a számítás napjától számított 30 naptári napon belül lejáró bármely fedezett finanszírozási ügylet, fedezettkölcsön-ügylet vagy biztosítéki csereügylet kifutásakor rendelkezne, ha a hitelintézet és az ügyleti partner az ügyletnek legalább az egyik oldalán likvid eszközöket cserél;
c)
a 2A. szintű eszközök kiigazított összege, amely egyenlő azon összes 2A. szintű eszköz haircutok alkalmazása utáni értékével, amellyel a hitelintézet a számítás napjától számított 30 naptári napon belül lejáró bármely fedezett finanszírozási ügylet, fedezettkölcsön-ügylet vagy biztosítéki csereügylet kifutásakor rendelkezne, ha a hitelintézet és az ügyleti partner az ügyletnek legalább az egyik oldalán likvid eszközöket cserél; továbbá
d)
a 2B. szintű eszközök kiigazított összege, amely egyenlő azon összes 2B. szintű eszköz haircutok alkalmazása utáni értékével, amellyel a hitelintézet a számítás napjától számított 30 naptári napon belül lejáró bármely fedezett finanszírozási ügylet, fedezettkölcsön-ügylet vagy biztosítéki csereügylet kifutásakor rendelkezne, ha a hitelintézet és az ügyleti partner az ügyletnek legalább az egyik oldalán likvid eszközöket cserél. 4. A „likvideszköztöbblet összegének” számítása: ez az összeg egyenlő:
a)
a nem fedezett, 1. szintű kötvények kiigazított összege; plusz
b)
a fedezett, 1. szintű kötvények kiigazított összege; plusz
c)
a 2A. szintű eszközök kiigazított összege; plusz
d)
a 2 B. szintű eszközök kiigazított összege; csökkentve az alábbiak közül a kisebb összegűvel:
e)
a), b) c) és d) összege;
f)
100/30 × a);
g)
100/60 × a) és b) összege;
h)
100/85 × a), b) és c) összege. ▼M1 ————— 1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások1.2 Azonosított követelmények1.3 Kapcsolódó szabványok2. Azonosított követelmények
3. Kapcsolódó szabványok
|