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+ANEXO I |
ANEXO IANEXO I Fórmulas para determinar la composición del colchón de liquidez 1. Las entidades de crédito deberán utilizar las fórmulas establecidas en el presente anexo, a fin de determinar la composición de su colchón de liquidez de conformidad con el artículo 17. 2. Cálculo del colchón de liquidez: en la fecha de cálculo, el colchón de liquidez de la entidad de crédito será igual a:
a)
el importe de los activos de nivel 1; más
b)
el importe de los activos de nivel 2A; más
c)
el importe de los activos de nivel 2B; menos el menor de los siguientes importes:
d)
la suma de a), b) y c), o
e)
el «importe excedentario de activos líquidos», calculado de conformidad con los apartados 3 y 4 del presente anexo. 3. El “importe excedentario de activos líquidos” estará integrado por los importes definidos a continuación:
a)
el importe ajustado de los activos de nivel 1 constituidos por bonos no garantizados, que será igual al valor, después de aplicar los recortes de valoración, de todos los activos líquidos de nivel 1, excluidos los bonos garantizados de nivel 1, que poseería la entidad de crédito tras la reversión de toda operación de financiación garantizada, toda operación de préstamo garantizada o toda operación de permuta de garantías reales que venza en el plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de cálculo y en la cual la entidad de crédito y la contraparte intercambien activos líquidos en, al menos, una de las ramas de la operación;
b)
el importe ajustado de los activos de nivel 1 constituidos por bonos garantizados, que será igual al valor, después de aplicar los recortes de valoración, de todos los bonos garantizados de nivel 1 que poseería la entidad de crédito tras la reversión de toda operación de financiación garantizada, toda operación de préstamo garantizada o toda operación de permuta de garantías reales que venza en el plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de cálculo y en la cual la entidad de crédito y la contraparte intercambien activos líquidos en, al menos, una de las ramas de la operación;
c)
el importe ajustado de los activos de nivel 2A, que será igual al valor, después de aplicar los recortes de valoración, de todos los activos de nivel 2A que poseería la entidad de crédito tras la reversión de toda operación de financiación garantizada, toda operación de préstamo garantizada o toda operación de permuta de garantías reales que venza en el plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de cálculo y en la cual la entidad de crédito y la contraparte intercambien activos líquidos en, al menos, una de las ramas de la operación; y
d)
el importe ajustado de los activos de nivel 2B, que será igual al valor, después de aplicar los recortes de valoración, de todos los activos de nivel 2B que poseería la entidad de crédito tras la reversión de toda operación de financiación garantizada, toda operación de préstamo garantizada o toda operación de permuta de garantías reales que venza en el plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de cálculo y en la cual la entidad de crédito y la contraparte intercambien activos líquidos en, al menos, una de las ramas de la operación. 4. Cálculo del «importe excedentario de activos líquidos»: este importe será igual a:
a)
el importe ajustado de los activos de nivel 1 constituidos por bonos no garantizados; más
b)
el importe ajustado de los activos de nivel 1 constituidos por bonos garantizados; más
c)
el importe ajustado de los activos de nivel 2A; más
d)
el importe ajustado de los activos de nivel 2B; menos el menor de los siguientes importes:
e)
la suma de a), b), c) y d);
f)
100/30 multiplicado por a);
g)
100/60 multiplicado por la suma de a) y b);
h)
100/85 multiplicado por la suma de a), b) y c). ▼M1 ————— 1. Resumen
1.1 Referencias1.2 Requisitos identificados1.3 Estándares relacionados2. Requisitos identificados
3. Estándares relacionados
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