+31. Instituce by měla maximální čistou otevřenou pozici počítat s použitím následujících vzorců …

31. Instituce by měla maximální čistou otevřenou pozici počítat s použitím následujících vzorců …

Instituce by měla maximální čistou otevřenou pozici počítat s použitím následujících vzorců:

  • (a) jestliže je cílem instituce zajistit poměr kmenového kapitálu tier 1, podle následujícího vzorce:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (1,01 ∙ 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

kde:

= měna strukturální pozice,

𝐹𝐹𝐶𝐶 = maximální čistá otevřená pozice vyjádřená v zahraniční měně ,

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 kmenový kapitál tier 1 instituce vyjádřený ve vykazovací měně, 𝐹𝐹𝐶𝐶

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 = spotový směnný kurz mezi vykazovací měnou a zahraniční měnou

𝐹𝐹𝑋𝑋 strukturální 𝐹𝐹𝐹𝐹pozice,= celkový objem rizikové expozice vyjádřený ve vykazovací měně𝐹𝐹𝐶𝐶 a

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 spočtený 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 podle 𝐹𝐹𝐹𝐹 (.) čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, bez kapitálových požadavků k měnovému riziku pro všechny pozice, které jsou v zahraniční měně ;

  • (b) jestliže je cílem instituce zajistit poměr tier 1, podle následujícího vzorce: 𝐹𝐹𝐶𝐶
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (1,01 ∙ 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶 1 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

kde:

= měna strukturální pozice,

𝐹𝐹𝐶𝐶 = maximální čistá otevřená pozice vyjádřená v zahraniční měně,

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = kapitál 𝐹𝐹𝐹𝐹tier1 instituce vyjádřený ve vykazovací měně,

𝐶𝐶 1 = spotový směnný kurz mezi vykazovací měnou a zahraniční měnou ,

𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐶𝐶

= celkový objem rizikové expozice vyjádřený ve vykazovací měně10 a

spočtený 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 podle 𝐹𝐹𝐹𝐹 (.) čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, bez kapitálových požadavků k měnovému riziku pro všechny pozice, které jsou v zahraniční měně ,

= hodnota získaná podle následujícího vzorce: 𝐹𝐹𝐶𝐶

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

kde: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶1 ( 1,01 0,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶1 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

vedlejšího 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝑇𝑇1= hodnotaportfolia vyjádřená ve vykazovací měně tvořená všemi nástroji kapitálu tier 1 vydanými institucí;
  • (c) jestliže je cílem instituce zajistit celkový kapitálový poměr, podle následujícího vzorce:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (1,01 ∙ 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 −𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

kde:

= kapitál instituce vyjádřený ve vykazovací měně,

𝑀𝑀𝐹𝐹 = maximální čistá otevřená pozice vyjádřená v zahraniční měně,

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹= celkový objem rizikové expozice vyjádřený ve vykazovací měněa

spočtený 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 podle 𝐹𝐹𝐹𝐹 (.) čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, bez kapitálových požadavků k měnovému riziku pro všechny pozice, které jsou v zahraniční měně strukturální pozice,

𝐹𝐹𝐶𝐶

= spotový směnný kurz mezi vykazovací měnou a zahraniční měnou

strukturální 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹pozice,𝐹𝐹𝐶𝐶

= hodnota získaná podle následujícího vzorce:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

kde: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶1 ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶1 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

𝑉𝑉 vedlejšího 𝐴𝐴𝑇𝑇1= hodnotaportfolia vyjádřená ve vykazovací měně tvořená všemi nástroji kapitálu tier 1 vydanými institucí,11

= hodnota získaná podle následujícího vzorce:

𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

kde: 𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐶𝐶2 ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐶𝐶2 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

kapitálu 𝑉𝑉 𝑇𝑇2= hodnotaportfolia vyjádřená ve vykazovací měně tvořená všemi nástroji tier 2 vydanými institucí.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/