31. Iestādei būtu jāaprēķina maksimālā neto atklātā pozīcija saskaņā ar šādām formulām: (a) ja …

Iestādei būtu jāaprēķina maksimālā neto atklātā pozīcija saskaņā ar šādām formulām:

• (a) ja iestādes mērķis ir ierobežot risku attiecībā uz pirmā līmeņa pamata kapitāla (CET1) rādītāju, saskaņā ar šādu formulu:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

kur

= strukturālās pozīcijas valūta;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = maksimālā neto atklātā pozīcija, kas izteikta ārvalstu valūtā ;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 iestādes pirmā līmeņa pamata kapitāls, kas izteikts pārskata sniegšanas 𝐹𝐹𝐶𝐶 valūtā;

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 = pašreizējais valūtas maiņas kurss starp pārskata sniegšanas valūtu un

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 aprēķināta 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 saskaņā (.) ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punktu, neiekļaujot pašu kapitāla prasības ārvalstu valūtas riskam attiecībā uz visām pozīcijām, kas ir ārvalstu valūtā ;

• (b) ja iestādes 𝐹𝐹𝐶𝐶 mērķis ir ierobežot risku attiecībā uz pirmā līmeņa kapitāla rādītāju, saskaņā

ar šādu formulu:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶 1 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 10 kur

= strukturālās pozīcijas valūta;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = maksimālā neto atklātā pozīcija, kas izteikta ārvalstu valūtā;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = iestādes 𝐹𝐹𝐹𝐹 pirmā līmeņa kapitāls, kas izteikts pārskata sniegšanas valūtā;

𝐶𝐶 1 = pašreizējais valūtas maiņas kurss starp pārskata sniegšanas valūtu un ārvalstu

𝐹𝐹𝑋𝑋 valūtu 𝐹𝐹𝐹𝐹

𝐹𝐹𝐶𝐶 = kopējā riska darījuma summa, kas izteikta pārskata sniegšanas valūtā,

aprēķināta 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 saskaņā (.) ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punktu, neiekļaujot pašu kapitāla prasības ārvalstu valūtas riskam attiecībā uz visām pozīcijām, kas ir ārvalstu valūtā ;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = vērtība, kas iegūta saskaņā ar šādu formulu:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

kur 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 1,01 0,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

𝑉𝑉 iestādes 𝐴𝐴𝑇𝑇¹ emitētie pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenti;

• (c) ja iestādes mērķis ir ierobežot risku attiecībā uz kopējo kapitāla rādītāju, saskaņā ar šādu formulu:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 −𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

kur

= iestādes pašu kapitāls, kas izteikts pārskata sniegšanas valūtā;

𝑀𝑀𝐹𝐹 = maksimālā neto atklātā pozīcija, kas izteikta ārvalstu valūtā;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = kopējā riska darījuma summa, kas izteikta pārskata sniegšanas valūtā,

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 aprēķināta 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 saskaņā (.) ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punktu, neiekļaujot pašu kapitāla prasības ārvalstu valūtas riskam attiecībā uz visām pozīcijām, kas ir strukturālās pozīcijas ārvalstu valūtā ;

= vērtība, kas iegūta saskaņā ar 𝐹𝐹𝐶𝐶 šādu formulu:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

kur 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

𝑉𝑉 iestādes 𝐴𝐴𝑇𝑇1 emitētie pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenti;

= vērtība, kas iegūta saskaņā ar šādu formulu:

𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

kur 𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐶𝐶² ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐶𝐶² ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

iestādes 𝑉𝑉 𝑇𝑇2 emitētie otrā līmeņa kapitāla instrumenti.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

• 92. pants 3.

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/