31. Az intézménynek az alábbi képletek szerint kell végeznie a legnagyobb nettó nyitott pozíció …

Az intézménynek az alábbi képletek szerint kell végeznie a legnagyobb nettó nyitott pozíció számítását:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

ahol:

= a strukturális pozíció pénzneme;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = az adott devizában ( ) kifejezett legnagyobb nettó nyitott pozíció;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 az intézmény beszámoló 𝐹𝐹𝐶𝐶 pénznemében kifejezett elsődleges alapvető tőkéje;

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 = a beszámoló pénzneme és a strukturális pozíció devizája ( ) közötti azonnali

átváltási 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 árfolyam; 𝐹𝐹𝐶𝐶

92.cikkének 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (.) (3) bekezdése szerint számított teljes kockázati kitettségérték, kivéve a z adott devizában ( ) meglévő összes pozícióra vonatkozó devizaárfolyam -kockázathoz kapcsoló dó tőkekövetelményt;

• (b) amennyiben az intézmény célja az alapvető tőke mutató fedezete, az alábbi képlet szerint:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶 1 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

ahol:

= a strukturális pozíció pénzneme;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = az adott devizában kifejezett legnagyobb nettó nyitott pozíció;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = az 𝐹𝐹𝐹𝐹 intézmény beszámoló pénznemében kifejezett alapvető tőkéje;

𝐶𝐶 1 = a beszámoló pénzneme és az adott deviza közötti azonnali átváltási

árfolyam; 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ( 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

92.cikkének 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (.) (3) bekezdése szerint számított teljes kockázati kitettségérték, kivéve a z adott devizában ( ) meglévő összes pozíciór a vonatkozó devizaárfolyam-kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelményt;

= az alábbi képlet szerint kapott érték:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

ahol: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 1,01 0,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

összes 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝑇𝑇¹ kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumot tartalmazó portfólió értéke;

• (c) amennyiben az intézmény célja a teljestőke - megfelelési mutató fedezete, az alábbi képlet szerint:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 −𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

ahol:

= az intézmény beszámoló pénznemében kifejezett szavatolótőkéje;

𝑀𝑀𝐹𝐹 = az adott devizában kifejezett legnagyobb nettó nyitott pozíció;

92. 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 cikkének 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (.) (3) bekezdése szerint számított teljes kockázati kitettségérték, kivéve a

= a beszámoló pénzneme és a strukturális pozíció devizája ( ) közötti azonnali 𝐹𝐹𝑋𝑋 átváltási 𝐹𝐹𝐹𝐹 árfolyam; 𝐹𝐹𝐶𝐶

= az alábbi képlet szerint kapott érték:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

ahol: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

𝑉𝑉 összes 𝐴𝐴𝑇𝑇1 kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumot tartalmazó portfólió értéke;

= az alábbi képlet szerint kapott érték:

𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

összes 𝑉𝑉 𝑇𝑇2 járulékos tőkeinstrumentumot tartalmazó portfólió értéke.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

• Article 92 3.

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/