31. Институцията изчислява максималната нетна открита позиция по следните формули: а) когато …

Институцията изчислява максималната нетна открита позиция по следните формули:

• а) когато институцията има за цел да хеджира съотношението на базовия собствен капитал от първи ред (CET1), съгласно следната формула:

𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (1.01 ∙ 𝐹𝑋 𝐹𝐶 )−𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (𝐹𝑋 𝐹𝐶 ) 𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 = 𝐶𝐸𝑇1 ∙ 𝑅𝑊𝐴 0.01 𝑁𝑜𝐹𝑋 ∙ 𝐹𝐶 𝐹𝑋 (𝐹𝑋 𝐹𝐶 𝐹𝐶 )

където:

𝐹𝐶 = валутата на структурната позиция;

𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 = максималната нетна открита позиция, изразена в чуждестранната валута 𝐹𝐶 ;

𝐶𝐸𝑇1 = базовият собствен капитал от първи ред на институцията, изразен в отчетната валута;

𝐹𝑋 𝐹𝐶 = валутният спот курс между отчетната валута и чуждестранната валута 𝐹𝐶 на структурната позиция;

𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (.) = размерът на общата рискова експозиция, изразен в отчетната

𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 =Т1∗ 𝑅𝑊𝐴 0.01 𝑁𝑜𝐹𝑋 ∙ 𝐹𝐶 𝐹𝑋 (𝐹𝑋 𝐹𝐶 𝐹𝐶 ) −𝐴𝑇1 𝐹𝐶

където:

𝐹𝐶 = валутата на структурната позиция;

𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 = максималната нетна открита позиция, изразена в чуждестранната валута;

Т1 = капиталът от първи ред на институцията, изразен в отчетната валута;

𝐹𝑋 𝐹𝐶 = валутният спот курс между отчетната и чуждестранната валута 𝐹𝐶 ;

𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (.) = размерът на общата рискова експозиция, изразен в отчетната

№ 575/2013, с изключение на капиталовите изисквания за валутен риск за всички позиции в чуждестранната валута 𝐹𝐶 ;

𝐴𝑇1 𝐹𝐶 = стойността, получена по следната формула:

където:

𝑉 𝐴Т¹ = стойността на портфейла, изразена в отчетната валута, състояща се от всички емитирани от институцията инструменти на допълнителния капитал от първи ред;

• в) когато институцията има за цел да хеджира съотношението на обща капиталова адекватност по следната формула:

𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 =𝑂𝐹∗ 𝑅𝑊𝐴 0.01 𝑁𝑜𝐹𝑋 ∙ 𝐹𝐶 𝐹𝑋 (𝐹𝑋 𝐹𝐶 𝐹𝐶 ) −𝐴𝑇1 𝐹𝐶 −𝑇2 𝐹𝐶

където:

𝑂𝐹 = собственият капитал на институцията, изразен в отчетната валута;

𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 = максималната нетна открита позиция, изразена в чуждестранната валута;

𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (.) = размерът на общата рискова експозиция, изразен в отчетната

№ 575/2013, с изключение на капиталовите изисквания за валутен риск за всички позиции в чуждестранната валута 𝐹𝐶 на структурната позиция;

𝐹𝑋 𝐹𝐶 = валутният спот курс между отчетната валута и чуждестранната валута 𝐹𝐶 на структурната позиция;

𝐴𝑇1 𝐹𝐶 = стойността, получена по следната формула:

където:

𝑉 𝐴𝑇1 = стойността на портфейла, изразена в отчетната валута, състояща се от всички емитирани от институцията инструменти на допълнителния капитал от първи ред;

Т2 𝐹𝐶 = стойността, получена по следната формула:

където:

𝑉 Т2 = стойността на портфейла, изразена в отчетната валута, състояща се

институцията.

1. Преглед

1.1 Препратки

• Член 92 3.

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/