+31. Institutet bör beräkna den maximala öppna nettopositionen med hjälp av följande formler: (a) …

31. Institutet bör beräkna den maximala öppna nettopositionen med hjälp av följande formler: (a) …

Institutet bör beräkna den maximala öppna nettopositionen med hjälp av följande formler:

  • (a) När institutet avser att kurssäkra kärnprimärkapitalkvoten (CET1), med hjälp av följande formel:

𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (1,01 ∙ 𝐹𝑋 𝐹𝐶 )−𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (𝐹𝑋 𝐹𝐶 ) 𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 = 𝐶𝐸𝑇1 ∙ 𝑅𝑊𝐴 0,01 𝑁𝑜𝐹𝑋 ∙ 𝐹𝐶 𝐹𝑋 (𝐹𝑋 𝐹𝐶 𝐹𝐶 )

där

𝐹𝐶 = den strukturella positionens valuta,

𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 = den maximala öppna nettopositionen uttryckt i den utländska valutan 𝐹𝐶 ,

𝐶𝐸𝑇1 = institutets kärnprimärkapital uttryckt i rapporteringsvalutan,

𝐹𝑋 𝐹𝐶 = avistakursen mellan rapporteringsvalutan och den utländska valutan 𝐹𝐶 av den strukturella positionen,

𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (.) = det totala riskvägda exponeringsbeloppet uttryckt i rapporteringsvalutan beräknat i enlighet med artikel 92.3 i förordning (EU)

10

nr 575/2013, exklusive kapitalbaskraven för valutarisk för alla positioner som är i den utländska valutan 𝐹𝐶 ,

  • (b) när institutet avser att kurssäkra primärkapitalrelationen, med hjälp av följande formel:

𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (1,01 ∙ 𝐹𝑋 𝐹𝐶 )−𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (𝐹𝑋 𝐹𝐶 ) 𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 =𝑇1∗ 𝑅𝑊𝐴 0,01 𝑁𝑜𝐹𝑋 ∙ 𝐹𝐶 𝐹𝑋 (𝐹𝑋 𝐹𝐶 𝐹𝐶 ) −𝐴𝑇1 𝐹𝐶

där

𝐹𝐶 = den strukturella positionens valuta,

𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 = den maximala öppna nettopositionen uttryckt i den utländska valutan,

𝑇1 = institutets primärkapital uttryckt i rapporteringsvalutan,

𝐹𝑋 𝐹𝐶 = avistakursen mellan rapporteringsvalutan och den utländska valutan 𝐹𝐶 ,

𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (.) = det totala riskvägda exponeringsbeloppet uttryckt i rapporteringsvalutan beräknat i enlighet med artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013, exklusive kapitalbaskraven för valutarisk för alla positioner som är i den utländska valutan 𝐹𝐶 ,

𝐴𝑇1 𝐹𝐶 = värdet som beräknas med hjälp av följande formel:

𝐴𝑇1 𝐹𝐶 = 𝑉 𝐴𝑇1 ( 1,01∙𝐹𝑋 0,01∙𝐹𝑋 𝐹𝐶 ) −𝑉 𝐹𝐶 𝐴𝑇1 (𝐹𝑋 𝐹𝐶 )

där

𝑉 𝐴𝑇1 = portföljens värde uttryckt i rapporteringsvalutan bestående av alla ytterligare primärinstrument som institutet har utfärdat,

  • (c) när institutet avser att kurssäkra den totala kapitalrelationen, med hjälp av följande formel:
𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (1,01 ∙ 𝐹𝑋 𝐹𝐶 )−𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (𝐹𝑋 𝐹𝐶 )

𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 =𝑂𝐹∗ 𝑅𝑊𝐴 0,01 𝑁𝑜𝐹𝑋 ∙ 𝐹𝐶 𝐹𝑋 (𝐹𝑋 𝐹𝐶 𝐹𝐶 ) −𝐴𝑇1 𝐹𝐶 −𝑇2 𝐹𝐶

där

𝑂𝐹 = institutets kapitalbas uttryckt i rapporteringsvalutan,

11

𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 = den maximala öppna nettopositionen uttryckt i den utländska valutan,

𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (.) = det totala riskvägda exponeringsbeloppet uttryckt i rapporteringsvalutan beräknat i enlighet med artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013, exklusive kapitalbaskraven för valutarisk för alla positioner som är i den utländska valutan 𝐹𝐶 av den strukturella positionen,

𝐹𝑋 𝐹𝐶 = avistakursen mellan rapporteringsvalutan och den utländska valutan 𝐹𝐶 av den strukturella positionen,

𝐴𝑇1 𝐹𝐶 = värdet som beräknas med hjälp av följande formel:

𝐴𝑇1 𝐹𝐶 = 𝑉 𝐴𝑇1 ( 1,01∙𝐹𝑋 0,01∙𝐹𝑋 𝐹𝐶 ) −𝑉 𝐹𝐶 𝐴𝑇1 (𝐹𝑋 𝐹𝐶 )

där

𝑉 𝐴𝑇1 = portföljens värde uttryckt i rapporteringsvalutan bestående av alla ytterligare primärkapitalinstrument som institutet har utfärdat,

𝑇2 𝐹𝐶 = värdet som beräknas med hjälp av följande formel:

𝑇2 𝐹𝐶 = 𝑉 𝑇2 ( 1,01∙𝐹𝑋 0,01∙𝐹𝑋 𝐹𝐶 ) −𝑉 𝐹𝐶 𝑇2 (𝐹𝑋 𝐹𝐶 )

där

𝑉 𝑇2 = portföljens värde uttryckt i rapporteringsvalutan bestående av alla supplementärkapitalinstrument som institutet har utfärdat.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/