31. Institucija izračuna največjo neto odprto pozicijo v skladu z naslednjimi formulami: (a) kadar …

Institucija izračuna največjo neto odprto pozicijo v skladu z naslednjimi formulami:

• (a) kadar je cilj institucije varovanje količnika navadnega lastniškega temel jnega kapitala, v skladu z naslednjo formulo:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

pri čemer je:

= valuta strukturne pozicije;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = največja neto odprta pozicija, izražena v tuji valuti ;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 navadni lastniški temeljni kapital institucije, izražen v valuti 𝐹𝐹𝐶𝐶 poročanja;

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 = trenutno veljaven menjalni tečaj med valuto poročanja in tujo valuto

kapitalske zahteve za valutno tveganje za vse pozicije, ki so v tuji valuti ;

• (b) kadar je cilj institucije varovanje količnika temeljnega kapitala, v skladu 𝐹𝐹𝐶𝐶 z naslednjo

formulo:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶 1 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

pri čemer je:

= valuta strukturne pozicije;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = največja neto odprta pozicija, izražena v tuji valuti;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = temeljni 𝐹𝐹𝐹𝐹 kapital institucije, izražen v valuti poročanja;

𝐶𝐶 1 = trenutno veljaven menjalni tečaj med valuto poročanja in tujo valuto ;

𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐶𝐶

kapitalske zahteve za valutno tveganje za vse pozicije, ki so v tuji valuti ;

= vrednost, izračunana v skladu z naslednjo formulo: 𝐹𝐹𝐶𝐶

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

pri čemer je: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 1,01 0,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

instrumenti 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝑇𝑇¹ dodatnega temeljnega kapitala, ki jih je izdala institucija;

• (c) kadar je cilj institucije varovanje količnika skupnega kapitala, v skladu z naslednjo formulo:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 −𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

pri čemer je:

= kapital institucije, izražen v valuti poročanja;

𝑀𝑀𝐹𝐹 = največja neto odprta pozicija, izražena v tuji valuti;

= trenutno veljaven menjalni tečaj med valuto poročanja in tujo valuto

= vrednost, izračunana v skladu z naslednjo formulo:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

pri čemer je: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

= vrednost, izračunana v skladu z naslednjo formulo:

𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

pri čemer je: 𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐶𝐶² ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐶𝐶² ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

instrumenti 𝑉𝑉 𝑇𝑇2 dodatnega kapitala, ki jih je izdala institucija;

1. Pregled

1.1 Sklici

• Člen 92 3.

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/