31. Instituția trebuie să calculeze poziția deschisă netă maximă în conformitate cu următoarele …

Instituția trebuie să calculeze poziția deschisă netă maximă în conformitate cu următoarele formule:

unde:

= moneda poziției structurale;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = poziția deschisă maximă netă exprimată în valută ;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 fondurile proprii de nivel 1 de bază ale instituției exprimate 𝐹𝐹𝐶𝐶 în moneda de

raportare; 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1

= cursul de schimb la vedere dintre moneda de raportare și moneda poziției 𝐹𝐹𝑋𝑋 structur 𝐹𝐹𝐹𝐹 ale; 𝐹𝐹𝐶𝐶

575/2013, excluzând cerințele de fonduri proprii pentru riscul de schimb val utar pentru toate pozițiile exprimate în valută ;

• (b) în cazul în care instituția urmărește 𝐹𝐹𝐶𝐶 să acopere indicatorul fondurilor proprii de nivelul

1, conform următoarei formule:

unde: 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶 1 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

= moneda poziției structurale;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = poziția deschisă maximă netă exprimată în valută;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = fondurile 𝐹𝐹𝐹𝐹 proprii de nivel 1 ale instituției exprimate în moneda de raportare;

𝐶𝐶 1 = cursul de schimb la vedere dintre moneda de raportare și valută ;

𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 = cuantumul total al expunerii la risc exprimat în moneda 𝐹𝐹𝐶𝐶 de raportare,

575/2013, excluzând cerințele de fonduri proprii pentru riscul de schimb valutar pentru toate pozițiile exprimate în valută ;

= valoarea calculată prin următoarea 𝐹𝐹𝐶𝐶 formulă:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

unde: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 1,01 0,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 −𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

unde:

= fondurile proprii ale instituției exprimate în moneda de raportare;

𝑀𝑀𝐹𝐹 = poziția deschisă maximă netă exprimată în valută;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = cuantumul total al expunerii la risc exprimat în moneda de raportare,

pozițiile în valuta poziției structurale;

= cursul de 𝐹𝐹𝐶𝐶 schimb la vedere dintre moneda de raportare și moneda poziției

𝐹𝐹𝑋𝑋 structurale; 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐶𝐶

= valoarea calculată prin următoarea formulă:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

unde: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

𝑉𝑉 toate 𝐴𝐴𝑇𝑇1 instrumentele de fonduri proprii de nivelul 1 suplimentar emise de instituție;

= valoar ea calculată prin următoarea formulă:

𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

unde: 𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐶𝐶² ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐶𝐶² ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

𝑉𝑉 toate 𝑇𝑇2 instrumentele de fonduri proprii de nivelul 2 emise de instituție.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

• Article 92 3.

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/