+31. Instituttet bør beregne den maksimale åbne nettoposition i overensstemmelse med følgende …

31. Instituttet bør beregne den maksimale åbne nettoposition i overensstemmelse med følgende …

Instituttet bør beregne den maksimale åbne nettoposition i overensstemmelse med følgende formler:

  • (a) hvor instituttet agter af afdække den egentlige kernekapitalprocent (CET1) ved hjælp af følgende formel:
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 ∙𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (1.01∙ 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0.01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 )10

hvor:

= den strukturelle positions valuta

𝐹𝐹𝐶𝐶 = den maksimale åbne nettoposition udtrykt i den udenlandske valuta

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 instituttets egentlige kernekapital udtrykt i indberetningsvalutaen 𝐹𝐹𝐶𝐶

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 = spot valutakursen mellem indberetningsvalutaen og den strukturelle positions

udenlandske 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 valuta

= den 𝐹𝐹𝐶𝐶samlede risikoeksponering udtrykt i indberetningsvalutaen

beregnet 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 i 𝐹𝐹𝐹𝐹 overensstemmelse (.) med artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, med undtagelse af kapitalgrundlagskravene for valutarisiko for alle positioner, der er i den udenlandske valuta FC

  • (b) hvor instituttet agter af afdække kernekapitalprocenten ved hjælp af følgende formel:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (1.01 ∙ 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶 1 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0.01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

hvor:

= den strukturelle positions valuta

𝐹𝐹𝐶𝐶 = den maksimale åbne nettoposition udtrykt i den udenlandske valuta

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = instituttets 𝐹𝐹𝐹𝐹 kernekapital udtrykt i indberetningsvalutaen

𝐶𝐶 1 = spot valutakursen mellem indberetningsvalutaen og den udenlandske

𝐹𝐹𝑋𝑋 valuta 𝐹𝐹𝐹𝐹

𝐹𝐹𝐶𝐶= densamlede risikoeksponering udtrykt i indberetningsvalutaen

beregnet 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 i 𝐹𝐹𝐹𝐹 overensstemmelse (.) med artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, med undtagelse af kapitalgrundlagskravene for valutarisiko for alle positioner, der er i den udenlandske valuta FC

= værdien beregnet med følgende formel:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹11
𝐴𝐴𝐶𝐶 hvor: 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉𝐴𝐴𝐶𝐶1 ( 1.01 0.01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 = porteføljens𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶1 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 ) værdi udtrykt i indberetningsvalutaen bestående af alle

hybride 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝑇𝑇1 kernekapitalinstrumenter, som instituttet har udstedt

  • (c) hvor instituttet agter at afdække den samlede kapitalprocent ved hjælp af følgende formel:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (1.01 ∙ 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0.01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 −𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

hvor:

= instituttets kapitalgrundlag udtrykt i indberetningsvalutaen

𝑀𝑀𝐹𝐹 = den maksimale åbne nettoposition udtrykt i den udenlandske valuta

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹= densamlede risikoeksponering udtrykt i indberetningsvalutaen

beregnet 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 i 𝐹𝐹𝐹𝐹 overensstemmelse (.) med artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, med undtagelse af kapitalgrundlagskravene for valutarisiko for alle positioner, der er i den udenlandske valuta FC

=spotvalutakursenmellem indberetningsvalutaen og den udenlandske

𝐹𝐹𝑋𝑋 valutas 𝐻𝐻− strukturelle 𝐹𝐹𝐹𝐹 position

= værdien beregnet med 𝐹𝐹𝐶𝐶 følgende formel:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

𝐴𝐴𝐶𝐶1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶1 ( 1.01 0.01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶1 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

hvor:

hybride 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝑇𝑇1= porteføljens kapitalinstrumenter,værdi udtrykt i indberetningsvalutaen bestående af alle som instituttet har udstedt12

= værdien beregnet med følgende formel:

𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐶𝐶2 ( 1.01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0.01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐶𝐶2 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

hvor:

= porteføljensværdi udtrykt i indberetningsvalutaen bestående af alle

supplerende 𝑉𝑉 𝑇𝑇2 kapitalinstrumenter, som instituttet har udstedt

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/