31. Laitoksen on laskettava suurin avoin nettopositio seuraavien kaavojen mukaisesti: (a) jos …

Laitoksen on laskettava suurin avoin nettopositio seuraavien kaavojen mukaisesti:

• (a) jos laitos aikoo suojata ydinpääoman (CET1) osuutta, seuraavan kaavan mukaisesti:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

jossa

= rakenteellisen position valuutta

𝐹𝐹𝐶𝐶 = ulkomaanvaluutassa ( ) ilmaistu suurin avoin nettopositio

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐶𝐶

= raportointivaluutassa ilmaistu laitoksen ydinpääoma

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 = rakenteellisen position raportointivaluutan ja ulkomaanvaluutan ( ) välinen

avistakurssi 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐶𝐶

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 asetuksen 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (EU) (.) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta valuuttariskiä koskevia omien varojen vaatimuksia kaikista ulkomaanvaluutassa ( ) olevista positioista

• (b) jos laitos aikoo suojata ensisijaisen pääoman osuutta, seuraavan kaavan mukaisesti:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶 1 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

jossa

= rakenteellisen position valuutta

𝐹𝐹𝐶𝐶 = ulkomaanvaluutassa ilmaistu suurin avoin nettopositio

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = raportointivaluutassa 𝐹𝐹𝐹𝐹 ilmaistu laitoksen ensisijainen lisäpääoma

𝐶𝐶 1 = raportointivaluutan ja ulkomaanvaluutan välinen avistakurssi

𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 = raportointivaluutassa ilmaistu kokonaisriskin määrä, 𝐹𝐹𝐶𝐶 joka on laskettu

asetuksen 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (EU) (.) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta valuuttariskiä koskevia omien varojen vaatimuksia kaikista ulkomaanvaluutassa ( ) olevista positioista

= seuraavan kaavan mukaisesti johdettu arvo:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

jossa 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 1,01 0,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

• (c) jos laitos aikoo suojata kokonaispääomaosuutta, seuraavan kaavan mukaisesti:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 −𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

jossa

= raportointivaluutassa ilmaistut laitoksen omat varat

𝑀𝑀𝐹𝐹 = ulkomaanvaluutassa ilmaistu suurin avoin nettopositio

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = raportointivaluutassa ilmaistu kokonaisriskin määrä, joka on laskettu

asetuksen 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (EU) (.) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta rakenteellisen position valuuttariskiä koskevia omien varojen vaatimuksia kaikista ulkomaanvaluutassa ( ) olevista positioista

= rakenteellisen 𝐹𝐹𝐶𝐶 position raportointivaluutan ja ulkomaanvaluutan ( ) välinen

𝐹𝐹𝑋𝑋 avistakurssi 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐶𝐶

= seuraavan kaavan mukaisesti johdettu arvo:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

jossa 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

𝑉𝑉 laitoksen 𝐴𝐴𝑇𝑇1 liikkeeseen laskemista ensisijaisen lisäpääoman välineistä

= seuraavan kaavan mukaisesti johdettu arvo:

𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

jossa 𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐶𝐶² ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐶𝐶² ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

𝑉𝑉 laitoksen 𝑇𝑇2 liikkeeseen laskemista toissijaisen pääoman välineistä.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

• 92 artikla 3.

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/