31. Įstaiga turėtų apskaičiuoti didžiausią grynąją atvirąją poziciją pagal šias formules: (a) kai …

Įstaiga turėtų apskaičiuoti didžiausią grynąją atvirąją poziciją pagal šias formules:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

kur:

= struktūrinės pozicijos valiuta;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = didžiausia grynoji atviroji pozicija užsienio valiuta ;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 įstaigos bendras 1 lygio nuosavas kapitalas atskaitomybės 𝐹𝐹𝐶𝐶 valiuta;

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 = neatidėliotino valiutos keitimo kursas tarp atskaitomybės valiutos ir

Reglamento 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (.) (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalimi, neįtraukiant nuosavų lėšų reikalavimų padengti užsienio valiutos kurso rizikai, kylančiai iš visų pozicijų užsienio valiuta ;

• (b) kai įstaiga 𝐹𝐹𝐶𝐶 siekia apdrausti 1 lygio kapitalo koeficientą, pagal šią formulę:

kur:

𝐹𝐹𝐶𝐶 = didžiausia grynoji atviroji pozicija užsienio valiuta;

𝐶𝐶 1 = neatidėliotino valiutos keitimo kursas tarp atskaitomybės valiutos ir užsienio

𝐹𝐹𝐶𝐶 = bendra rizikos pozicija atskaitomybės valiuta, apskaičiuota remiantis

Reglamento 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (.) (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalimi, neįtraukiant nuosavų lėšų reikalavimų padengti užsienio valiutos kurso rizikai, kylančiai iš visų pozicijų užsienio valiuta ;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = vertė, nustatyta pagal šią formulę:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

kur: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 1,01 𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

𝑉𝑉 papildomos 𝐴𝐴𝑇𝑇¹ 1 lygio kapitalo priemonės;

• (c) kai įstaiga siekia apdrausti bendrą kapitalo pakankamumo koeficientą, pagal šią formulę:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 −𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

kur:

= įstaigos nuosavos lėšos atskaitomybės valiuta;

𝑀𝑀𝐹𝐹 = didžiausia grynoji atviroji pozicija užsienio valiuta;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = bendra rizikos pozicija atskaitomybės valiuta, apskaičiuota remiantis

Reglamento 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (.) (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalimi, neįtraukiant nuosavų lėšų reikalavimų padengti užsienio valiutos kurso rizikai, kylančiai iš visų pozicijų užsienio valiuta ;

= 𝐹𝐹𝐶𝐶 neatidėliotino valiutos keitimo kursas tarp atskaitomybės valiutos ir

= vertė, nustatyta pagal šią formulę:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

kur: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 1,01 𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

𝑉𝑉 papildomos 𝐴𝐴𝑇𝑇1 1 lygio kapitalo priemonės;

= vertė, nustatyta pagal šią formulę:

𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

kur: 𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐶𝐶² ( 1,01 𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐶𝐶² ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

𝑉𝑉 2 𝑇𝑇2 lygio kapitalo priemonės;

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

• 92 straipsnis 3.

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/