31. De instelling berekent de maximale open nettopositie als volgt: (a) indien de instelling ernaar …

De instelling berekent de maximale open nettopositie als volgt:

• (a) indien de instelling ernaar streeft de ratio van het tier 1-kernkapitaal af te dekken, volgens de volgende formule:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

waarbij:

= de valuta van de structurele positie;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = de maximale open nettopositie, uitgedrukt in de vreemde valuta ;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 het tier 1-kernkapitaal van de instelling, uitgedrukt in de rapportagevaluta; 𝐹𝐹𝐶𝐶

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 = de contante wisselkoers tussen de rapportagevaluta en de vreemde valuta

𝐹𝐹𝑋𝑋 van 𝐹𝐹𝐹𝐹 de structurele positie; 𝐹𝐹𝐶𝐶

berekend 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 overeenkomstig (.) artikel 92, lid 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, met uitsluiting van de eigenvermogensvereisten voor valutarisico voor alle posities in de vreemde valuta ;

• (b) indien de instelling 𝐹𝐹𝐶𝐶 ernaar streeft de ratio van het tier 1-kapitaal af te dekken, volgens

de volgende formule:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶 1 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

waarbij:

= de valuta van de structurele positie;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = de maximale open nettopositie, uitgedrukt in de vreemde valuta;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = het 𝐹𝐹𝐹𝐹 tier 1-kapitaal van de instelling, uitgedrukt in de rapportagevaluta;

𝐶𝐶 1 = de contante wisselkoers tussen de rapportagevaluta en de vreemde valuta ;

𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐶𝐶 11

berekend 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 overeenkomstig (.) artikel 92, lid 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, met uitsluiting van de eigenvermogensvereisten voor valutarisico voor alle posities in de vreemde valuta ;

= de waarde 𝐹𝐹𝐶𝐶 zoals afgeleid overeenkomstig de volgende formule:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

waarbij: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 1,01 0,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

wordt 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝑇𝑇¹ gevormd door alle door de instelling uitgegeven aanvullende tier 1-instrumenten;

• (c) indien de instelling ernaar streeft de totale kapitaalratio af te dekken, volgens de volgende formule:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 −𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

waarbij:

= het eigen vermogen van de instelling, uitgedrukt in de rapportagevaluta;

𝑀𝑀𝐹𝐹 = de maximale open nettopositie, uitgedrukt in de vreemde valuta;

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 berekend 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 overeenkomstig (.) artikel 92, lid 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, met uitsluiting van de eigenvermogensvereisten voor valutarisico voor alle posities in de vreemde valuta van de structurele positie;

= de contante 𝐹𝐹𝐶𝐶 wisselkoers tussen de rapportagevaluta en de vreemde valuta

𝐹𝐹𝑋𝑋 van 𝐹𝐹𝐹𝐹 de structurele positie; 𝐹𝐹𝐶𝐶

= de waarde zoals afgeleid overeenkomstig de volgende formule:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

waarbij: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

𝑉𝑉 wordt 𝐴𝐴𝑇𝑇1 gevormd door alle door de instelling uitgegeven aanvullende tier 1-instrumenten;

= de waarde zoals afgeleid overeenkomstig de volgende formule:

𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

waarbij: 𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐶𝐶² ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐶𝐶² ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

wordt 𝑉𝑉 𝑇𝑇2 gevormd door alle door de instelling uitgegeven tier 2-instrumenten.

1. Overzicht

1.1 Referenties

• Artikel 92 3.

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/