161. Įstaigos turėtų kalibruoti savo LGD įverčius pagal ilgalaikį vidutinį LGD, kuris …

Įstaigos turėtų kalibruoti savo LGD įverčius pagal ilgalaikį vidutinį LGD, kuris apskaičiuojamas pagal 6.3.2 skirsnį. Šiuo tikslu įstaigos turėtų pasirinkti kalibravimo metodą, kuris tiktų jų LGD įvertinimo metodui, iš šių būdų:

• (a) LGD įverčių kalibravimą pagal kiekvienam rangui arba grupei apskaičiuotą ilgalaikį vidutinį LGD – šiuo atveju įstaigos turėtų numatyti papildomus kalibravimo patikrinimus atitinkamo kalibravimo segmento lygmeniu;
• (b) LGD įverčių kalibravimą pagal kalibravimo segmento lygmeniu apskaičiuotą ilgalaikį vidutinį LGD, ypač kai įstaigos naudoja tiesioginius LGD įverčius pagal Reglamento (ES) Nr. 575/213 169 straipsnio 3 dalį, įskaitant atvejus, jai jos naudoja tarpiniais parametrais grindžiamą LGD įvertinimo metodą. Šiuo atveju įstaigos turėtų bent palyginti šį ilgalaikį vidutinį LGD su vidutiniu LGD įverčiu, taikomu tam pačiam stebėjimų rinkiniui, kaip ir stebėjimams, pagal kuriuos apskaičiuojamas ilgalaikis vidutinis LGD, o prireikus ištaisyti atskirus taikymo portfelio LGD įverčius, pavyzdžiui naudojant padidinimo daugiklį. Jeigu realizuotos vertės yra didesnė už kalibravimo segmento lygmens įverčius, įstaigos turėtų ištaisyti įverčius juos padidindamos arba pakoreguoti įvertinimą taip, kad būtų atsižvelgta į nuostolių patirtis.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

• 169 straipsnis 3.

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/