2.4 Proporcingumas ir priežiūros veikla

Kompetentingos institucijos turėtų laikytis proporcingumo principo nustatydamos priežiūros veiklos mastą, dažnumą, intensyvumą, dialogo su investicine įmone tvarką ir lūkesčius dėl to, kokius standartus investicinės įmonės turėtų atitikti pagal investicinės įmonės kategoriją, kaip aprašyta toliau 2 lentelėje.

Kad priežiūros veiklos dažnumas būtų proporcingi, planuodamos SREP veiklą, kompetentingos institucijos turėtų laikytis būtiniausio priežiūros intensyvumo modelio, kaip nurodyta kituose poskyriuose ir 2 lentelėje.

10 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB i r Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1). 11 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/57/ES dėl baudžiamųjų sankcijų už manipuliavimą rinka (Manipuliavimo rinka direktyva) (OL L 17 3, 2014 6 12, p. 179). 12 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičiant i Direktyvą 2001/34/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 38). 13

Jeigu kompetentingos institucijos nustato, kad investicinių įmonių rizikos profilis panašus, vienu kartu jos gali atlikti teminius keleto investicinių įmonių SREP vertinimus (visų pirma, gali atlikti mažų investicinių įmonių, gaunančių ir perduodančių pavedimus dėl kelių klasių turto ver slo modelio vertinimus, jeigu yra tikėtina, kad per šį vertinimą dėl visų šių investicinių įmonių kils tie patys veiklos gyvybingumo klausimai). Kompetentingos institucijos taip pat gali naudoti specialiai pritaikytas SREP taikymo panašaus rizikos profilio investicinėms įmonėms metodikas.

Investicinių įmonių, kurių bendrasis SREP balas yra 4, ir, kai būtina, investicinių įmonių, kurių bendrasis SREP balas yra 3, atveju, remdamosi ankstesnių SREP elementų vertinimų išvadomis, kompetentingos institucijos turėtų nustatyti papildomą priežiūros intensyvumo lygį, pagal kurį turėtų būti reikalaujama didesnių priežiūros išteklių ir dažnesnio vertinimo (bent laikinai), neatsižvelgiant į investicinės įmonės kategoriją. Atsižvelgiant į minimalų visų kituose poskyriuose ir 2 lentelėje nurodytų SREP elementų vertinimo dažnumą, į dažnesnius vertinimus gali būti įtraukti konkretūs SREP elementai, kai dėl didesnės rizikos reikia skirti ypatingą dėmesį, arba bendrasis SREP vertinimas.

Nepriklausomai nuo to, kiek laiko praėjo nuo paskutinio SREP, kompetentingos institucijos turėtų atlikti naują vertinimą, jei susiklosto bent viena iš šių situacijų:

• a. stebint pagrindinius rodiklius įvyksta reikšmingas pokytis, palyginti su paskutinio visų SREP elementų vertinimo ataskaitine data;
• b. apie investicinę įmonę yra neigiamos viešosios informacijos, rodančios galimą reikšmingą riziką (reputacijos rizikos, elgesio rizikos, IT saugumo kontekste);
• c. kompetentingos institucijos turi kitų priežasčių manyti, kad investicinės įmonės verslo modelis arba rizikos profilis nuo paskutinio visų SREP elementų vertinimo ataskaitinės datos iš esmės pasikeitė.

Planuodamos SREP veiklą, kompetentingos institucijos ypatingą dėmesį turėtų skirti veiklos koordinavimui su kitomis šiame vertinime tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvaujančiomis šalimis, ypač tada, kai reikalingas investicinės įmonės ir (arba) kitų kompetentingų institucijų, dalyvaujančių tarpvalstybinių grupių priežiūroje, indėlis, kaip nurodyta 11 antraštinėje dalyje.

Proporcingumo sumetimais kompetentingos institucijos, vykdydamos SREP pagal šias gaires, turėtų pripažinti, kad skirtingi 4, 5, 6 ir 8 antraštinėse dalyse numatyti elementai, metodologiniai aspektai ir vertinimo komponentai nėra vienodai svarbūs visoms investicinėms įmonėms. Kompetentingos institucijos, kai aktualu, vertinimui turėtų taikyti skirtingus detalumo laipsnius, priklausomai nuo kategorijos, kuriai investicinė įmonė priskirta, ir tiek, kiek tai tinkama pagal investicinės įmonės dydį ir verslo modelį, taip pat jos veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

Kiekvieno visų SREP elementų vertinimo pabaigoje kompetentingos institucijos gali informuoti investicinę įmonę apie bendrojo SREP vertinimo rezultatus ir turėtų pateikti:

• a. nuosavų lėšų, kurias investicinė įmonė turi turėti viršijant Reglamento (ES) 2019/2033 antroje, trečioje ir ketvirtoje dalyse nurodytus reikalavimus, kiekio ir sudėties suvestinę pagal Direktyvos (ES) 2019/2034 39 straipsnio 2 dalies a punktą;

14

• b. nuosavų lėšų, kurias investicinei įmonei rekomenduojama turėti pagal Direktyvo s (ES) 2019/2034 41 straipsnį, kiekio ir sudėties suvestinę;
• c. turimo likvidumo ir visų kompetentingų institucijų pagal Direktyvos (ES) 2019/2034 42 straipsnį nustatytų konkrečių likvidumo reikalavimų suvestinę;
• d. kitų priežiūros priemonių, kurių kompetentinga institucija ketina imtis, suvestinę.

2.4.1 1 kategorijos investicinės įmonės

Siekdamos užtikrinti tinkamą priežiūros veiklos, susijusios su 1 kategorijos investicinių įmonių SREP, dažnumą, kompetentingos institucijos turėtų:

• a. kas ketvirtį stebėti pagrindinius rodiklius;
• b. bent kartą per dvejus metus atnaujinti visų atskirų SREP elementų vertinimus;
• c. nuolat bendradarbiauti ir palaikyti dialogą su investicinės įmonės valdymo organu ir vyresniąja vadovybe.

2.4.2 2 kategorijos investicinės įmonės

Siekdamos užtikrinti tinkamą priežiūros veiklos, susijusios su 2 kategorijos investicinių įmonių SREP, dažnumą, kompetentingos institucijos turėtų:

• a. kas ketvirtį stebėti pagrindinius rodiklius;
• b. bent kartą per trejus metus atnaujinti visų atskirų SREP elementų vertinimus;
• c. b endradarbiauti su investicinės įmonės valdymo organu ir vyresniąja vadovybe bent tokiu pat dažnumu, kokiu vertinami visi SREP elementai.

2.4.3 3 kategorijos investicinės įmonės

Siekdamos užtikrinti tinkamą priežiūros veiklos, susijusios su 3 kategorijos investicinių įmonių SREP, dažnumą, kompetentingos institucijos turėtų:

• a. kas ketvirtį stebėti pagrindinius rodiklius;
• b. atlikti visų atskirų SREP elementų vertinimą, atsižvelgdamos į gautą svarbią naują informaciją apie kylančią riziką, pritaikydamos tokios peržiūros apimtį ir išsamumą pagal konkretų investicinės įmonės rizikos profilį;
• c. bendradarbiauti su investicinės įmonės valdymo organu ir vyresniąja vadovybe bent tokiu pat dažnumu, kokiu vertinami visi SREP elementai.

Kai tai laikoma tinkama, kompetentingos institucijos gali nustatyti reguliarų minimalųjį visų SREP elementų vertinimo dažnumą visoms 3 kategorijos investicinėms įmonėms arba jų poaibiui.

15 2.4.4 Mažos ir tarpusavio sąsajų neturinčios investicinės įmonės

Dėl mažų ir tarpusavio sąsajų neturinčių investicinių įmonių, atitinkančių Reglamento (ES) 2019/2033 12 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus, kompetentingos institucijos turėtų:

• a. bent kasmet stebėti pagrindinius rodiklius;
• b. atlikti visų atskirų SREP elementų vertinimą, atsižvelgdamos į gautą svarbią naują informaciją apie kylančią riziką, pritaikydamos tokios peržiūros apimtį ir išsamumą pagal konkretų investicinės įmonės rizikos profilį;
• c. bendradarbiauti ir palaikyti dialogą su investicinės įmonės valdymo organu ir vyresniąja vadovybe, kai tai laikoma būtina, visų pirma atsižvelgiant į SREP elementų vertinimą, jei jis atliekamas.

2 lentelė. SREP taikymas įvairių kategorijų investicinėms įmonėms Pagrindinių