M odelio valdymas

Įstaigos turėtų užtikrinti, kad IRRBB matavimo metodų (kurie turėtų būti peržiūrimi ir patvirtinami nepriklausomai nuo jų kūrimo) patvirtinimas ir atitinkamo rizikos modelio vertinimas būtų įtraukti į formalų politikos procesą, kurį turėtų peržiūrėti ir patvirtinti valdymo organas arba jo deleguoti asmenys. Politiką reikėtų integruoti į modelio rizikos valdymo procesus ir joje reikėtų nustatyti:

• (a) valdymo vaidmenis ir nurodyti, kas atsako už modelių kūrimą, patvirtinimą, dokumentavimą, įgyvendinimą ir naudojimą, ir
• (b) modelio priežiūros pareigas ir politiką, įskaitant pirminio ir nuolatinio patvirtinimo procedūrų rengimą, rezultatų vertinimą ir patvirtinimo, versijų kontrolės, išimčių, perkėlimo spręsti aukštesniu lygiu, keitimo ir naudojimo nutraukimo procesus.

Patvirtinimo sistemą turėtų sudaryti šie penki pagrindiniai elementai:

• (a) koncepcijos ir metodikos pagrįstumo, įskaitant rengimo duomenis, vertinimas;
• (b) nuolatinė modelio stebėsena, įskaitant procesų tikrinimą ir lyginamąją analizę;
• (c) rezultatų analizė, įskaitant pagrindinių vidaus parametrų (pvz., indėlių stabilumo, išankstinio paskolų mokėjimo lygio, išankstinio indėlių išpirkimo, finansinių priemonių kainų nustatymo) grįžtamąjį patikrinimą;
• (d) kruopštus vidaus modeliuose naudojamų ekspertų nuomonių ir sprendimų vertinimas, ir
• (e) diversifikavimo prielaidų patvirtinimas.

Atsižvelgiant į numatomus pradinio ir nuolatinio patvirtinimo veiksmus politikoje turėtų būti sukurtas hierarchinis modelio rizikos pagrįstumo nustatymo procesas, grindžiamas ir kiekybiniais, ir kokybiniais parametrais, kaip antai dydžiu, poveikiu, ankstesniais veiklos rezultatais ir darbuotojų patirtimi taikant modeliavimo metodus.

IRRBB matų modelio rizikos valdymas turėtų būti vykdomas laikantis visuotinio požiūrio, pradedant nuo modelio savininkų ir naudotojų motyvacijos ir modelio rengimo ir įgyvendinimo. Prieš gaunant vidaus patvirtinimą, kad modelį galima naudoti, reikėtų peržiūrėti ir patvirtinti modelio įvesčių, prielaidų, modeliavimo metodikų ir išvesčių nustatymo procesą ir tai reikėtų padaryti nepriklausomai nuo IRRBB modelių kūrimo.

Peržiūros ir patvirtinimo rezultatus ir visas su modelio naudojimu susijusias rekomendacijas reikėtų pateikti valdymo organui ar jo deleguotiems asmenims ir jie turi juos patvirtinti. Patvirtintas modelis turėtų būti nuolat peržiūrimas, o procesai turėtų būti tikrinami ir tvirtinami įstaigos nustatytu dažnumu, atitinkančiu nustatytos modelio rizikos lygį.

Vykstant nuolatinės peržiūros procesui turėtų būti parengtas išimčių taikymo atvejų rinkinys, kuriuo remdamiesi modelio peržiūrą atliekantys asmenys privalėtų apie tokius atvejus laiku pranešti valdymo organui arba jo deleguotiems asmenims, kad būtų galima priimti sprendimus dėl taisomųjų veiksmų ir modelio naudojimo apribojimų. Aiškūs versijų kontrolės leidimai tam tikrais atvejais turėtų būti suteikiami modelių savininkams.

Remiantis pastebėtais faktais ir ilgainiui gauta nauja informacija patvirtintą modelį galima pakeisti arba atšaukti. Įstaigos turėtų parengti perėjimo prie modelio naudojimo politiką, įskaitant jo pakeitimus ir versijų kontrolės leidimus ir dokumentaciją.

Įstaigos gali naudotis trečiųjų šalių IRRBB valdymo ir kontrolės modeliais, jeigu tie modeliai tinkamai pritaikyti ir atitinka konkrečios įstaigos charakteristikas. Manoma, kad įstaigos turėtų gerai suprasti trečiųjų šalių modelių analizės aspektus, prielaidas ir metodiką ir užtikrinti, kad jie būtų tinkamai integruoti į bendras įstaigų rizikos valdymo sistemas ir procesus. Jeigu trečiosios šalys teikia rinkos duomenis, elgesiu grindžiamas prielaidas arba modelio parametrus, įstaigoje turėtų būti įdiegtas procesas, kurį taikant nustatoma, ar tie duomenys pagrįstai tinka jos veiklai ir rizikos charakteristikoms. Įstaigos turėtų užtikrinti, kad trečiųjų šalių modelių naudojimas, įskaitant konkretų pritaikymą, būtų pakankamai dokumentuojamas.

Modelio įvestis arba prielaidas, kurios yra rengiamos pagal vidaus modelio procesus arba kuriuos rengia trečiosios šalys, reikėtų įtraukti į patvirtinimo procesą. Patvirtinimo procese įstaiga turėtų dokumentuoti ir paaiškinti modelio specifikacijos sprendimus.