5.4 Rolul comitetului de administrare a riscurilor

Atunci când este constituit, comitetul de administrare a riscurilor trebuie cel puțin:

• a. să consilieze și să sprijine organul de conducere în funcția sa de supraveghere cu privire la strategia generală de administrare a riscurilor, actuală și viitoare, a firmei de investiții și apetitul pentru risc și să ofere asistență organului de conducere în monitorizarea punerii în aplicare a acestei strategii, pentru a se asigura că acestea sunt în conformitate cu obiectivele de afaceri, cultura corporativă și valorile firmei de investiții;
• b. să ofere asistență organului de conducere în funcția sa de supraveghere în monitorizarea aplicării strategiei firmei de investiții privind administrarea riscurilor și în stabilirea limitelor aferente;
• c. să supravegheze aplicarea strategiilor de administrare a capitalului și lichidităților, precum și a tuturor celorlalte riscuri relevante ale unei firme de investiții, precum riscurile pentru clienți, riscurile pentru piață, riscurile pentru firme, riscurile operaționale (inclusiv riscurile juridice și IT) și riscurile reputaționale, pentru a evalua adecvarea lor în raport cu apetitul pentru risc și strategia aprobată privind administrarea riscurilor ;
• d. să facă recomandări organului de conducere în funcția sa de supraveghere cu privire la ajustările necesare la strategia de administrare a riscurilor ca urmare, printre altele, a modificărilor produse la nivelul modelului de afaceri al firmei de investiții, al evoluțiilor pieței sau al recomandărilor emise de funcția de administrare a riscurilor;
• e. să ofere consiliere cu privire la numirea consultanților externi pe care funcția de supraveghere poate decide să îi angajeze pentru consultanță sau asistență;
• f. să analizeze o serie de scenarii posibile, inclusiv scenarii de criză, pentru a evalua modul în care profilul de risc al firmei de investiții ar reacționa la evenimente externe și interne;
• g. să supravegheze armonizarea tuturor instrumentelor și serviciilor financiare semnificative oferite clienților cu modelul de afaceri și strategia de administrare a riscurilor ale firmei de investiții. Comitetul de administrare a riscurilor, dacă este înființat, trebuie să evalueze riscurile asociate instrumentelor și serviciilor financiare oferite și să țină cont de alinierea între prețurile stabilite pentru respectivele produse și servicii și profiturile obținute din acestea, precum și
• h. să evalueze recomandările auditorilor interni sau externi și să urmărească aplicarea corespunzătoare a măsurilor luate.

Comitetul de administrare a riscurilor trebuie să colaboreze cu alte comitete ale căror activități pot avea un impact asupra strategiei de administrare a riscurilor (de exemplu, comitete de remunerare, dacă sunt înființate) și să comunice periodic cu funcțiile de control intern ale firmei de investiții, în special cu funcția de administrare a riscurilor.