210. Pentru a obține o înțelegere cuprinzătoare a profilului de risc de piață al firmei de …

Pentru a obține o înțelegere cuprinzătoare a profilului de risc de piață al firmei de investiții, autoritățile competente trebuie să revizuiască cadrul de guvernanță și de gestionare a riscurilor care stă la baza activităților sale de piață. În acest scop, autoritățile

18 Regulamentul delegat (UE) 2016/101 al Comisiei din 26 octombrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea prudentă prevăzute la articolul 105 alineatul (14) (JO L 021 28.1.2016, p. 54). 64 competente trebuie să evalueze următoarele elemente, ținând cont, în același timp, de volumul, natura și complexitatea activităților firmei de investiții:

• a. firma de investiții dispune de o strategie solidă, clar formulată și documentată privind riscul de piață, aprobată de organul său de conducere;
• b. strategia firmei de investiții privind riscul de piață reflectă în mod corespunzător apetitul firmei de investiții pentru riscul de piață și este în concordanță cu apetitul pentru risc general;
• c. firma de investiții dispune de un cadru organizațional adecvat pentru funcțiile de gestionare, măsurare, monitorizare și control al riscului de piață, cu resurse umane și tehnice suficiente (atât calitative, cât și cantitative);
• d. firma de investiții dispune de politici și proceduri clar definite pentru identificarea, gestionarea, măsurarea și controlul riscului de piață, inclusiv limite care reflectă apetitul pentru risc aprobat de cons iliul de administrație;
• e. firma de investiții dispune de un cadru adecvat pentru identificarea, înțelegerea și măsurarea riscului de piață, în conformitate cu dimensiunea și complexitatea firmei de investiții, iar acest cadru respectă cerințele relevante în conformitate cu legislația UE și națională de punere în aplicare relevantă; și
• f. firma de investiții dispune de un cadru de control solid și cuprinzător și de garanții solide pentru a - și atenua riscul de piață în conformitate cu strategia sa de gestionare a riscurilor de piață și cu apetitul pentru risc.

6.4.4 Sinteza constatărilor și atribuirea punctajului

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/