210. Jotta toimivaltaiset viranomaiset saisivat kattavan käsityksen sijoituspalveluyrityksen …

Jotta toimivaltaiset viranomaiset saisivat kattavan käsityksen sijoituspalveluyrityksen markkinariskiprofiilista, niiden pitäisi tarkastella sen markkinatoimintojen perustana olevaa hallinnointia ja riskienhallintajärjestelmää. Tätä varten toimivaltaisten viranomaisten tulisi arvioida seuraavat seikat ottaen huomioon sijoituspalveluyrityksen toiminnan laajuus, luonne ja monimuotoisuus:

• a. onko sijoituspalveluyrityksillä luotettava, selkeästi muotoiltu ja dokumentoitu markkinariskistrategia, jonka niiden ylin hallintoelin on hyväksynyt
• b. kuvastaako sijoituspalveluyrityksen markkinariskistrategia asianmukaisesti sijoituspalveluyrityksen halua ottaa markkinariskejä ja onko se yhdenmukainen sen yleisen riskinottohalun kanssa
• c. onko sijoituspalveluyrityksellä asianmukainen organisaatiokehys markkinariskin hallintaa, mittaamista, seurantaa ja valvontaa varten sekä riittävät(sekä laadulliset että määrälliset) henkilöstöresurssit ja tekniset resurssit
• d. onko sijoituspalveluyrityksellä selkeästi määritellyt markkinariskin tunnistamista, hallintaa, mittaamista ja valvontaa koskevat

65 toimintaperiaatteet ja menettelyt, mukaan lukien rajat, jotka heijastavat johdon hyväksymää riskinottohalua

• e. onko sijoituspalveluyrityksellä asianmukainen järjestelmä markkinariskin tunnistamista, ymmärtämistä ja mittaamista varten sijoituspalveluyrityksen koon ja monimuotoisuuden mukaisesti ja täyttääkö tämä järjestelmä asiaa koskevassa EU:n lainsäädännössä ja kansallisessa täytäntöönpanolainsäädännössä asetetut vaatimukset
• f. onko sijoituspalveluyrityksellä vahva ja kattava valvontajärjestelmä ja luotettavat takeet, joilla sen markkinariskiä voidaan vähentää sijoituspalveluyrityksen markkinariskiä koskevan hallintastrategian ja riskinottohalun mukaisesti.

6.4.4 Yhteenveto havainnoista ja pisteytys

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/