210. За да постигнат пълно разбиране на профила на инвестиционния посредник към пазарен риск …

За да постигнат пълно разбиране на профила на инвестиционния посредник към пазарен риск, компетентните органи следва да извършат преглед на вътрешното

18 Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 на Комисията от 26 октомври 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за пруденциална оценка съгласно член 105, параграф 14 (ОВ L 021, 28.1.2016 г., стр. 54). 69 управление и рамката за управление на риска, лежащи в основата на пазарната му дейност. За тази цел компетентните органи трябва да оценят следните елементи, като вземат предвид обема, естеството и сложността на дейностите на инвестиционния посредник:

• а) инвестиционният посредник има стабилна, ясно формулирана и документирана стратегия за пазарен риск, одобрена от неговия ръководен орган;
• б) стратегията на инвестиционния посредник за пазарен риск отразява по подходящ начин склонността на инвестиционния посредник към пазарен риск и съответства на общата склонност за поемане на риск;
• в) инвестиционният посредник има подходяща организационна рамка за функциите на управление, измерване, наблюдение и контрол на пазарния риск с достатъчни (качествени и количествени) човешки и технически ресурси;
• г) инвестиционният посредник има ясно определени политики и процедури за идентифициране, управление, измерване и контрол на пазарния риск, включително лимити, отразяващи склонността за поемане на риск, одобрени от управителния съвет;
• д) инвестиционният посредник разполага с подходяща рамка за идентифициране, разбиране и измерване на пазарния риск, в съответствие с размера и сложността на инвестиционния посредник и тази рамка отговаря на съответните изисквания съгласно съответното европейско и национално транспониращо законодателство; и
• е) Инвестиционният посредник има устойчива и цялостна рамка за контрол и надеждни защити за редуциране на своя пазарен риск в съответствие със стратегията си за управление на пазарния риск и склонност за поемане на риск.

6.4.4 Резюме на констатациите и оценка

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/