210. Προκειμένου να αποκτήσουν πλήρη εικόνα για το προφίλ κινδύνου αγοράς της επιχείρησης …

Προκειμένου να αποκτήσουν πλήρη εικόνα για το προφίλ κινδύνου αγοράς της επιχείρησης επενδύσεων, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εξετάζουν το πλαίσιο διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων στο οποίο στηρίζονται οι δραστηριότητές της στις αγορές. Για το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιολογούν τα ακόλουθα στοιχεία λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο, τη φύση και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης επενδύσεων:

• α. εάν η επιχείρηση επενδύσεων διαθέτει άρτια, σαφώς διατυπωμένη και τεκμηριωμένη στρατηγική κινδύνου αγοράς, η οποία έχει εγκριθεί από το διοικητικό της όργανο·
• β. η στρατηγική της επιχείρησης επενδύσεων για τον κίνδυνο αγοράς αντικατοπτρίζει ορθά τη διάθεση της επιχείρησης επενδύσεων για ανάληψη κινδύνου αγοράς και συνάδει με τη συνολική διάθεση ανάληψης κινδύνου·
• γ. εάν η επιχείρηση επενδύσεων διαθέτει κατάλληλο οργανωτικό πλαίσιο για τις μονάδες της διαχείρισης, της μέτρησης, της παρακολούθησης και του ελέγχου του κινδύνου αγοράς, με επαρκείς (τόσο από ποιοτική όσο και από ποσοτική άποψη) ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους·
• δ. εάν η επιχείρηση επενδύσεων έχει σαφώς καθορισμένες πολιτικές και διαδικασίες για τον προσδιορισμό, τη διαχείριση, τη μέτρηση και τον έλεγχο του κινδύνου αγοράς, συμπεριλαμβανομένων ορίων που αντικατοπτρίζουν τη διάθεση ανάληψης κινδύνου που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο·
• ε. εάν η επιχείρηση επενδύσεων διαθέτει κατάλληλο πλαίσιο για τον εντοπισμό, την κατανόηση και τη μέτρηση του κινδύνου αγοράς, σύμφωνα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της επιχείρησης επενδύσεων, και εάν το εν λόγω πλαίσιο συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις της συναφούς ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της εθνικής εκτελεστικής νομοθεσίας και

στ. εάν η επιχείρηση επενδύσεων διαθέτει ισχυρό και ολοκληρωμένο πλαίσιο ελέγχου και άρτιες διασφαλίσεις για τον μετριασμό του κινδύνου αγοράς σύμφωνα με τη στρατηγική της για τη διαχείριση του κινδύνου αγοράς και τη διάθεσή της για ανάληψη κινδύνου αγοράς.

74 6.4.4 Σύνοψη διαπιστώσεων και βαθμολόγηση

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/