210. Na dosiahnutie komplexného pochopenia profilu investičnej spoločnosti z hľadiska trhového …

Na dosiahnutie komplexného pochopenia profilu investičnej spoločnosti z hľadiska trhového rizika majú príslušné orgány preskúmať aj riadenie a správu a rámec riadenia rizík, na ktorých sú založené jej trhové činnosti. Na tento účel príslušné orgány posúdia tieto prvky, pričom by mali zohľadniť objem, povahu a zložitosť činností investičnej spoločnosti:

18 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/101 z 26. októbra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa obozretného oceňovania (Ú. v. EÚ L 021, 28.1.2016, s 54). 62

• a. investičná spoločnosť má spoľahlivú, zrozumiteľne formulovanú a zdokumentovanú stratégiu v oblasti trhového rizika, ktorú schválil jej riadiaci orgán;
• b. stratégia v oblasti trhového rizika investičnej spoločnosti náležite vyjadruje ochotu spoločnosti podstupovať trhové riziko a je v súlade s celkovou ochotou podstupovať riziká;
• c. investičná spoločnosť má primeraný organizačný rámec pre funkcie riadenia, merania, monitorovania a kontroly trhového rizika s dostatočnými (z hľadiska kvality aj množstva) ľudskými a technickými zdrojmi;
• d. inve stičná spoločnosť má jasne vymedzené politiky a postupy identifikácie, riadenia, merania a kontroly trhového rizika vrátane limitov odrážajúcich ochotu podstupovať riziko schválených správnou radou;
• e. investičná spoločnosť má vhodný rámec na identifikáciu a meranie trhového rizika a porozumenie trhovému riziku, ktorý je v súlade s veľkosťou a zložitosťou investičnej spoločnosti, a tento rámec spĺňa príslušné minimálne požiadavky v súlade s príslušnými vykonávacími právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi vykonávacími právnymi predpismi a
• f. investičná spoločnosť má pevný a komplexný rámec kontroly a spoľahlivé záruky na zmiernenie svojho trhového rizika v súlade so svojou stratégiou riadenia trhového rizika a ochotou podstupovať riziká.

6.4.4 Zhrnutie zistení a bodovanie

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/