210. Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie profilu ryzyka rynkowego firmy inwestycyjnej, właściwe …

Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie profilu ryzyka rynkowego firmy inwestycyjnej, właściwe organy powinny również dokonać przeglądu ram zarządzania i zarządzania

18 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/101 z dnia 26 października 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regu lacyjnych standardów technicznych dotyczących ostrożnej wyceny zgodnie z art. 105 ust. 14 (Dz.U. L 021 z 28.1.2016, s. 54) 65 ryzykiem stosowanych na potrzeby jej działalności rynkowej. W tym celu właściwe organy powinny ocenić następujące elementy, uwzględniając wielkość, charakter i złożoność działalności firmy inwestycyjnej:

• a. czy firma inwestycyjna posiada prawidłową, jasno sformułowaną i udokumentowaną strategię w zakresie ryzyka rynkowego, zatwierdzoną przez organ zarządzający;
• b. czy strategia firmy inwestycyjnej w zakresie ryzyka rynkowego właściwie odzwierciedla gotowość firmy inwestycyjnej do podejmowania ryzyka rynkowego i jej ogólny apetyt na ryzyko;
• c. czy firma inwestycyjna posiada odpowiednie ramy organizacyjne obejmujące komórki ds. zarządzania ryzykiem rynkowym, zapewniające jego pomiar, monitorowanie i kontrol ę, posiadające dostateczne zasoby kadrowe i techniczne (zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym);
• d. czy firma inwestycyjna posiada jasno określone zasady i procedury dotyczące identyfikacji, pomiaru i kontroli ryzyka rynkowego oraz zarządzania nim, w tym limity odzwierciedlające apetyt na ryzyko, zatwierdzone przez organ zarządzający;
• e. czy firma inwestycyjna posiada odpowiednie ramy umożliwiające identyfikację, zrozumienie i pomiar ryzyka rynkowego, stosownie do wielkości i złożoności firmy inwestycyjnej, i czy ramy te spełniają odpowiednie wymogi wynikające z właściwych przepisów wykonawczych UE i krajowych; oraz
• f. czy firma inwestycyjna posiada solidne i kompleksowe ramy kontroli i prawidłowe mechanizmy bezpieczeństwa ograniczające jej ryzyko rynkowe zgodnie z jej strategią zarządzania ryzykiem rynkowym i apetytem na ryzyko.

6.4.4 Podsumowanie ustaleń i punktacja

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/