210. Chtějí - li příslušné orgány získat komplexní představu o profilu tržních rizik investičního …

Chtějí - li příslušné orgány získat komplexní představu o profilu tržních rizik investičního podniku, měly by rovněž přezkoumat systém správy a řízení a rámec řízení rizik, ze kterých vycházejí činnosti investičního podniku na trhu. Za tímto účelem by příslušné orgány měly při zohlednění objemu, povahy a složitosti činností investičního podniku posoudit tyto prvky:

• a. investiční podnik má řádnou, jasně formulovanou a zdokumentovanou strategii v oblasti tržního rizika, kterou schválil vedoucí orgán;
• b. strategie investičního podniku v oblasti tržního rizika řádně odráží rizikový apetit v oblasti tržního rizika a je v souladu s celkovým rizikovým apetitem;
• c. investiční podnik má odpovídající organizační rámec umožňující účinné řízení, měření, monitorování a kontrolu tržního rizika, s dostatečnými lidskými a technickými zdroji (z hlediska kvality i kvantity);
• d. investiční podnik má jasně definované zásady a postupy pro identifikaci, řízení, měření a kontrolu tržního rizika, včetně limitů odrážejících rizikový apetit schválený vedoucím orgánem;
• e. investiční podnik má odpovídající rámec pro identifikaci, pochopení a měření tržního rizika v souladu s velikostí a složitostí investičního podniku a tento rámec splňuje příslušné požadavky podle příslušných unijních a vnitrostátních prováděcích předpisů a
• f. investiční podnik má silný a komplexní rámec kontroly a spolehlivá ochranná opatření umožňující snížit tržní riziko v souladu se strategií a rizikovým apetitem v oblasti tržního rizika.

59 6.4.4 Souhrn zjištění a stanovení skóre

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/