210. För att få en heltäckande uppfattning om värdepappersföretagets marknadsriskprofil bör de …

För att få en heltäckande uppfattning om värdepappersföretagets marknadsriskprofil bör de behöriga myndigheterna även granska ramen för styrning och riskhantering som ligger till grund för värdepappersföretagets marknadsaktiviteter. I detta syfte bör de behöriga myndigheterna bedöma följande faktorer samtidigt som de tar hänsyn till omfattningen, arten och komplexiteten i värdepappersföretagets verksamhet:

• a. Huruvida värdepappersföretaget har en sund, tydligt formulerad och dokumenterad marknadsriskstrategi som godkänts av ledningsorganet.
• b. Huruvida värdepappersföretagets marknadsriskstrategi på rätt sätt beaktar värdepappersföretagets benägenhet att ta risker på marknaden och är förenlig med den övergripande riskaptiten.
• c. Huruvida värdepappersföretaget har en lämplig organisatorisk ram för hantering, mätning, övervakning och kontroll av marknadsrisker, med tillräckliga (både kvalitativa och kvantitativa) mänskliga och tekniska resurser.
• d. Huruvida värdepappersföretaget har tydligt definierade riktlinjer och förfaranden för identifiering, hantering, mätning och kontroll av marknadsrisker, inbegripet gränser som återspeglar den riskaptit som godkänts av styrelsen.

64

• e. Huruvida värdepappersföretaget har en lämplig ram för att identifiera, förstå och mäta marknadsrisker, i linje med värdepappersföretagets storlek och komplexitet, och att denna ram uppfyller relevanta krav i enlighet med relevant EU-lagstiftning och nationell genomförandelagstiftning.
• f. Huruvida värdepappersföretaget har en stark och heltäckande kontrollram och sunda skyddsåtgärder för att minska sina marknadsrisker i linje med sin marknadsriskhanteringsstrategi och sin riskaptit.

6.4.4 Sammanfattning av slutsatser och betygsättning

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/