210. Per avere una visione completa del profilo di rischio di mercato dell’impresa di investimento …

Per avere una visione completa del profilo di rischio di mercato dell’impresa di investimento, le autorità competenti dovrebbero esaminare l’assetto di governance e di gestione del rischio alla base delle attività di mercato dell’impresa. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero valutare gli elementi che seguono, tenendo al contempo in considerazione il volume, la natura e complessità delle attività dell’impresa di investimento:

• a. se l’impresa di investimento dispone di una solida strategia riguardante il rischio di mercato, formulata in modo chiaro, documentata e approvata dall’organo di gestione;
• b. se la strategia dell’impresa di investimento per il rischio di mercato rispecchia adeguatamente la propensione dell’impresa al rischio di mercato e se questa è coerente con la propensione al rischio complessiva;
• c. se l’impresa di investimento dispone di un adeguato assetto organizzativo che preveda funzioni di gestione, misurazione, monitoraggio e controllo del rischio di mercato, con sufficienti risorse tecniche e umane (qualitative e quantitative);
• d. se l’impresa di investimento dispone di politiche e procedure chiaramente definite per l’identificazione, la gestione, la misurazione e il controllo del rischio di mercato, comprensive dei limiti di propensione al rischio approvati dal consiglio di amministrazione;
• e. se l’impresa di investimento si avvale di un sistema appropriato per l’identificazione, la comprensione e la misurazione del rischio di mercato, che sia rispondente alle dimensioni e alla complessità dell’impresa, e che tale sistema sia conforme ai requisiti pertinenti che si applicano ai sensi della normativa dell’UE e della normativa nazionale di attuazione in materia e

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• f. se l’impresa di investimento dispone di un robusto e completo sistema di controlli interni e approcci efficaci per mitigare il rischio di mercato, in linea con la strategia di gestione del rischio di mercato e la propensione al rischio.

6.4.4 Sintesi delle risultanze e punteggio

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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