210. Norėdamos visapusiškai suprasti investicinės įmonės rinkos rizikos profilį, kompetentingos …

Norėdamos visapusiškai suprasti investicinės įmonės rinkos rizikos profilį, kompetentingos institucijos turėtų apžvelgti administravimo ir rizikos valdymo sistemą, kuria investicinė įmonė remiasi vykdydama rinkos veiklą. Šiuo tikslu kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į toliau nurodytus elementus, kartu atsižvelgdamos į investicinės įmonės veiklos apimtį, pobūdį ir sudėtingumą:

18 2015 m. spalio 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/101, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 105 straipsnio 14 dalį papildomos to reglamento nuostatos dėl rizikos ribojimo principais pagrįsto vertinimo techninių reguliavimo standartų (OL L 021, 2016 1 28, p. 54). 59

• a. investicinė įmonė turi patikimą, aiškiai suformuluotą ir dokumentuotą rinkos rizikos strategiją, kurią būtų patvirtinęs investicinės įmonės valdymo organas;
• b. investicinės įmonės rinkos rizikos strategijoje tinkamai atspindėta investicinės įmonės norima prisiimti rinkos rizika ir ar strategija dera su bendrąja norima prisiimti rizika;
• c. investicinės įmonės organizacinė sistema yra tinkama, kad investicinė įmonė galėtų veiksmingai valdyti, vertinti, stebėti ir kontroliuoti rinkos riziką, ar investicinė įmonė turi pakankamai (ir kokybiniu, ir kiekybiniu požiūriu) žmogiškųjų ir techninių išteklių;
• d. investicinė įmonė turi aiškiai apibrėžtą rinkos rizikos nustatymo, valdymo, vertinimo ir kontrolės politiką ir procedūras, įskaitant valdybos patvirtintas ribas, atspindinčias norimą prisiimti riziką;
• e. investicinė įmonė turi tinkamą rinkos rizikos nustatymo, supratimo ir vertinimo sistemą, kuri atitiktų investicinės įmonės dydį ir sudėtingumą, ir ar ši sistema atitinka atitinkamų ES ir nacionalinės teisės įgyvendinimo aktų reikalavimus, ir
• f. investicinė įmonė turi tvirtą ir visapusišką kontrolės sistemą ir patikimų apsaugos priemonių, kuriomis mažintų savo rinkos riziką, atsižvelgdamos į savo rinkos rizikos valdymo strategiją ir norimą prisiimti riziką.

6.4.4 Išvadų apibendrinimas ir balo skyrimas

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/