210. A befektetési vállalkozás piaci kockázati profiljának átfogó megértése érdekében az illetékes …

A befektetési vállalkozás piaci kockázati profiljának átfogó megértése érdekében az illetékes hatóságoknak felül kell vizsgálniuk a piaci tevékenységeinek alapjául szolgáló irányítási és kockázatkezelési keretrendszert. E célból az illetékes hatóságoknak értékelniük

18 A Bizottság (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. október 26.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a prudens értékelésre alkalmazandó szabályozástechnikai standardok tekintetében a 105. cikk (14) bekezdése szerint történő kiegészítéséről (HL L 021., 2016.1.28., 54. o.). 65 kell a következő elemeket, figyelembe véve a befektetési vállalkozás tevékenységeinek volumenét, jellegét és összetettségét:

• a. a befektetési vállalkozás megbízható, egyértelműen megfogalmazott és dokumentált piaci kockázati stratégiával rendelkezik, amelyet a vezető testülete jóváhagyott;
• b. a befektetési vállalkozás piaci kockázati stratégiája megfelelően tükrözi a befektetési vállalkozás piaci kockázat iránti hajlandóságát, és összhangban van az általános kockázatvállalási hajlandósággal;
• c. a befektetési vállalkozás a pi aci kockázatok kezelésére, mérésére, nyomon követésére és ellenőrzésére szolgáló megfelelő szervezeti kerettel rendelkezik, amely elegendő (minőségi és mennyiségi) emberi és technikai erőforrással rendelkezik;
• d. a befektetési vállalkozás egyértelműen meghatá rozott szabályzatokkal és eljárásokkal rendelkezik a piaci kockázat azonosítására, kezelésére, mérésére és ellenőrzésére, beleértve az igazgatótanács által jóváhagyott kockázatvállalási hajlandóságot tükröző határértékeket is;
• e. a befektetési vállalkozás a befektetési vállalkozás méretével és összetettségével összhangban megfelelő kerettel rendelkezik a piaci kockázat azonosítására, megértésére és mérésére, és ez a keret megfelel a vonatkozó uniós és nemzeti végrehajtási jogszabályoknak megfelelő követelménye knek; és
• f. a befektetési vállalkozás piaci kockázatkezelési stratégiájával és kockázatvállalási hajlandóságával összhangban erős és átfogó ellenőrzési kerettel és megbízható biztosítékokkal rendelkezik a piaci kockázat csökkentésére.

6.4.4 Az eredmények összesítése és a pontszám meghatározása

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/