210. Um ein umfassendes Verständnis des Marktrisikoprofils der Wertpapierfirma zu erlangen, sollten …

Um ein umfassendes Verständnis des Marktrisikoprofils der Wertpapierfirma zu erlangen, sollten die zuständigen Behörden den Rahmen für die interne Governance und das Risikomanagement überprüfen, der den Marktaktivitäten der Wertpapierfirma zugrunde liegt. Zu diesem Zweck sollten die zuständigen Behörden unter Berücksichtigung von Umfang, Art und Komplexität der Tätigkeiten der Wertpapierfirma die nachstehenden Elemente bewerten:

• a. Die Wertpapierfirma verfügt über eine solide, klar formulierte und dokumentierte Marktrisikostrategie, die von ihrem Leitungsorgan genehmigt wurde.
• b. Die Marktrisikostrategie der Wertpapierfirma spiegelt die Marktrisikobereitschaft der Wertpapierfirma korrekt wider und steht mit der allgemeinen Risikobereitschaft in Einklang.
• c. Die Wertpapierfirma verfügt über einen angemessenen organisatorischen Rahmen für die Steuerung, Messung, Überwachung und Kontrolle des Marktrisikos und hält zu diesem Zweck (qualitativ und quantitativ) ausreichende personelle und technische Ressourcen vor.
• d. Die Wertpapierfirma verfügt über klar definierte Richtlinien und Verfahren für die Ermittlung, Steuerung, Messung und Kontrolle der Marktrisiken, einschließlich vom Leitungsorgan genehmigter Limits für die Risikobereitschaft.
• e. Die Wertpapierfirma verfügt über einen angemessenen Rahmen für die Ermittlung, Erfassung und Messung von Marktrisiken, der in Einklang mit der Größe und Komplexität der Wertpapierfirma steht und die relevanten Anforderungen der einschlägigen EU- und nationalen Durchführungsvorschriften erfüllt.
• f. Die Wertpapierfirma verfügt über einen stabilen und umfassenden Kontrollrahmen sowie solide Sicherheitsvorkehrungen, um das Marktrisiko

70 in Einklang mit ihrer Marktrisikomanagementstrategie und Marktrisikobereitschaft zu mindern.

6.4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse und Einstufung

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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