210. De modo a compreender de forma abrangente o perfil de risco de mercado da empresa de …

De modo a compreender de forma abrangente o perfil de risco de mercado da empresa de investimento, as autoridades competentes devem rever a estrutura de governo e de gestão dos riscos subjacente às suas atividades de mercado. Para tal, as autoridades competentes devem avaliar os seguintes elementos, tendo em conta o volume, a natureza e a complexidade das atividades da empresa de investimento:

• a. Se a empresa de investimento possui uma estratégia de risco de mercado sólida, claramente formulada e documentada, aprovada pelo respetivo órgão de administração;
• b. Se a estratégia de risco de mercado da empresa de investimento reflete adequadamente a apetência da empresa de investimento pelo risco de mercado e é coerente com a apetência global pelo risco;
• c. Se a empresa de investimento dispõe de um quadro organizacional adequado às funções de gestão, avaliação, monitorização e controlo do risco de mercado, com recursos técnicos e humanos suficientes (quantitativa e qualitativamente);
• d. Se a empresa de investimento possui políticas e procedimentos claramente definidos para a identificação, a gestão, a medição e o controlo do risco de mercado, incluindo limites que reflitam a apetência pelo risco aprovada pelo conselho de administração;
• e. Se a empresa de investimento dispõe de um enquadramento adequado para identificar, compreender e medir o risco de mercado, considerando a sua dimensão e complexidade, e se esse enquadramento cumpre os requisitos aplicáveis de acordo com a legislação da UE e com a legislação nacional de transposição aplicáveis; e
• f. Se a empresa de investimento dispõe de um quadro de controlo forte e abrangente e de salvaguardas adequadas para reduzir o seu risco de mercado, de acordo com a sua estratégia e a sua apetência pelo risco de mercado.

6.4.4 Síntese das conclusões e da notação

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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