210. Om een volledig inzicht te krijgen in het marktrisicoprofiel van de beleggingsonderneming …

Om een volledig inzicht te krijgen in het marktrisicoprofiel van de beleggingsonderneming dienen bevoegde autoriteiten de kaders te toetsen voor governance en risicobeheer die ten grondslag liggen aan haar marktactiviteiten. Hiertoe dienen bevoegde autoriteiten de volgende elementen te beoordelen terwijl ze rekening te houden met het volume, met de aard en de complexiteit van de activiteiten van de beleggingsonderneming:

• a. of de beleggingsonderneming een gedegen, duidelijk geformuleerde en gedocumenteerde marktrisicostrategie heeft die is goedgekeurd door hun leidinggevend orgaan.
• b. of de marktrisicostrategie van de beleggingsonderneming een goede weerspiegeling is van de bereidheid van de beleggingsonderneming tot het aangaan van marktrisico en in overeenstemming is met de totale risicobereidheid;
• c. of de beleggingsonderneming een passend organisatiekader heeft voor functies voor beheer, meting, monitoring en beheersing van marktrisico, met (zowel kwalitatief als kwantitatief) voldoende personele en technische middelen om de vereiste taken uit te voeren;

70

• d. of de beleggingsonderneming duidelijk omschreven gedragslijnen en procedures heeft voor de vaststelling, het beheer, de meting en de controle van het marktrisico, met inbegrip van limieten die de door de raad van bestuur goedgekeurde risicobereidheid weerspiegelen;
• e. of de beleggingsonderneming een passend kader heeft voor het identificeren, begrijpen en meten van marktrisico, in overeenstemming met de omvang en complexiteit van de beleggingsonderneming, en of dit kader voldoet aan de vereisten van de relevante EU-wetgeving en nationale uitvoeringswetgeving; en
• f. of de beleggingsonderneming een sterk en omvattend kader voor risicobeheersing en goede waarborgen voor marktrisicolimitering heeft, in lijn met haar marktrisicobeheerstrategie en risicobereidheid.

6.4.4 Samenvatting van bevindingen en toekenning van scores

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/