3. Подходът, базиран на формули, от друга страна, е подход, при който в допълнение към експертната …

Подходът, базиран на формули, от друга страна, е подход, при който в допълнение към експертната оценка се прилага по-систематичен количествен анализ за определяне на историческия период, който представлява съществен стрес за текущия портфейл на институцията. Този по-систематичен подход може да се използва по редица начини:

• i. Подход, основан на рисков фактор: всяка институция определя ограничен брой рискови фактори, които се считат за съответния аналог за промяна на стойността на нейния портфейл. Следователно историческите данни за тези рискови фактори могат да бъдат анализирани в пълна степен, за да се определи най-кризисния период (напр. чрез определяне на периода с най-висока променливост на рисковите фактори), във времевия отрязък за исторически данни.
• ii. Подход, основан на стойността под риск: историческият период се определя или чрез реализиране на пълния модел за стойността под риск, или чрез приближение за определен исторически период с цел определяне на 12-месечния период, през който се получава мярката с най-висок резултат за текущия портфейл.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/