3. En revanche, une approche fondée sur des formules est une approche appliquant, en plus d’un …

En revanche, une approche fondée sur des formules est une approche appliquant, en plus d’un jugement d’expert, une analyse quantitative davantage systématique pour l’identification de la période historique représentant une tension significative pour le portefeuille courant de l’établissement. Cette approche plus systématique peut être employée de plusieurs façons.

• i. Une approche basée sur les facteurs de risque: un établissement identifie un nombre restreint de facteurs de risque dont chacun est considéré comme une approximation pertinente de l’évolution de la valeur de son portefeuille. Les données historiques pour ces facteurs de risques peuvent être alors analysées de façon à identifier, sur la période d’observation des données historiques disponibles, les périodes de tensions les plus importantes (par exemple, en déterminant la période de plus forte volatilité correspondant à ces facteurs de risque).
• ii. Une approche fondée sur la VaR: la période historique est déterminée en exécutant sur une période historique soit le modèle de VaR de l’établissement, soit un modèle de VaR simplifié, afin d’identifier la période de 12 mois qui génère le résultat le plus élevé pour le portefeuille courant.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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