3. Minflok, approċċ formulajku huwa wieħed li, minbarra deċiżjoni esperta, japplika analiżi …

Minflok, approċċ formulajku huwa wieħed li, minbarra deċiżjoni esperta, japplika analiżi kwantitattiva aktar sistematika biex jidentifika l-perjodu storiku li jirrappreżenta stress sinifikanti għal portafoll attwali ta’ istituzzjoni. Dan l-approċċ aktar sistematiku jista’ jitħaddem b’bosta modi:

• i. Approċċ ibbażat fuq il-fattur ta’ riskju: istituzzjoni tidentifika numru ristrett ta’ fatturi ta’ riskju li huma meqjusa prokura rilevanti għaċ-ċaqliq fil-valur tal-portafoll tagħha. Id-dejta storika għal dawn il-fatturi ta’ riskju tista' tiġi analizzata bis-sħiħ biex jiġi identifikat il-perjodu tal-aktar stress (pereżempju, permezz ta’ identifikazzjoni tal-perjodu tal-ogħla volatilità tal-fatturi ta’ riskju), fil-perjodu tad-dejta storika.
• ii. Approċċ ibbażat fuq il-VaR: il-perjodu storiku huwa identifikat billi jew jintuża mudell tal-VaR sħiħ jew approssimazzjoni fuq perjodu storiku biex jiġi identifikat il-perjodu ta’ 12-il xahar li jipproduċi l-kejl li l-aktar jirriżulta għall-portafoll attwali.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/