3. Tiettyyn kaavaan perustuvassa lähestymistavassa taas käytetään asiantuntija-arvion lisäksi …

Tiettyyn kaavaan perustuvassa lähestymistavassa taas käytetään asiantuntija-arvion lisäksi järjestelmällisempää määrällistä analyysia määritettäessä sitä aiempaa ajanjaksoa, jolloin on esiintynyt rahoituslaitoksen nykyisen salkun kannalta merkityksellisiä ongelmia. Tällaista järjestelmällisempää lähestymistapaa voidaan käyttää useilla eri tavoilla:

• i. Riskitekijöihin perustuva toimintatapa: Rahoituslaitos määrittää tietyn määrän riskitekijöitä, joiden katsotaan muodostavan asianmukaisen korvaavan indikaattorin sen salkun arvon muutoksesta. Sen jälkeen näitä riskitekijöitä koskevia aiempia tietoja voidaan analysoida kokonaisuudessaan stressillisimmän jakson määrittämiseksi (esimerkiksi määrittämällä ajanjakso, jolloin riskitekijöiden volatiliteetti on ollut suurimmillaan) historiallisen tiedon pohjalta.
• ii. VaR-malliin perustuva lähestymistapa: Aiempi ajanjakso määritetään joko ajamalla VaR-malli kokonaan tai laatimalla arvio aiemmasta ajanjaksosta sen 12 kuukauden mittaisen ajanjakson määrittämiseksi, josta saadaan nykyisen salkun kannalta suurin luku.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/