3. Abordarea stereotip aplică, pe lângă raţionamentul experţilor, o analiză cantitativă mai …

Abordarea stereotip aplică, pe lângă raţionamentul experţilor, o analiză cantitativă mai sistematică pentru a identifica perioada istorică care reprezintă o criz ă semnificativ ă pentru portofoliul actual al unei instituţii. Această abordare mai sistematică poate fi utilizată în mai multe privinţe:

• i. O abordare bazată pe factorii de risc: o instituţie identifică un număr restrâns de factori de risc care sunt consideraţi substituenţi relevanţi pentru fluctuaţia valorii portofoliului acesteia. Datele istorice pentru aceşti factori de risc pot fi, ulterior, analizate integral în vederea identificării celei mai semnificative perioade de criză (de exemplu, prin identificarea perioadei cu cea mai mare volatilitate a factorilor de risc) din fereastra datelor istorice.
• ii. O abordare bazată pe VaR: perioada istorică este identificată prin operarea întregului model VaR sau a unei aproximări într-o perioadă de timp, în vederea identificării perioadei de 12 luni care generează măsura cu cele mai semnificative rezultate pentru portofoliul actual.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/