3. Okrem odborného posudku sa používa prístup založený na vzorcoch, ktorý je skôr systematickou …

Okrem odborného posudku sa používa prístup založený na vzorcoch, ktorý je skôr systematickou kvantitatívnou analýzou zameranou na identifikáciu historického obdobia predstavujúceho významný stres pre súčasné portfólio inštitúcie. Tento systematickejší prístup sa môže uplatňovať viacerými spôsobmi:

• i. Prístup založený na rizikových faktoroch: inštitúcia identifikuje vymedzený počet rizikových faktorov, ktoré považuje za významné proxy pre pohyb hodnoty svojho portfólia. Historické údaje pre tieto rizikové faktory sa potom môžu kompletne analyzovať s cieľom identifikovať v okne historických údajov obdobie s najväčším stresom (napríklad prostredníctvom identifikácie obdobia najvyššej volatility rizikových faktorov).
• ii. Prístup založený na VaR: historické obdobie sa identifikuje uplatnením úplného modelu VaR alebo aproximácie na celé historické obdobie s cieľom identifikovať 12-mesačné obdobie, v ktorom sa nameria najvyššia hodnota pre súčasné portfólio.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/