3. Ezzel szemben a képleten alapuló megközelítés az intézmény jelenlegi portfoliójára nézve …

Ezzel szemben a képleten alapuló megközelítés az intézmény jelenlegi portfoliójára nézve jelentős stresszhelyzetet jelentő múltbeli időszak meghatározására a szakértői értékelés mellett egy szisztematikusabb mennyiségi elemzésen alapul. Ez a megközelítés többféleképpen alkalmazható:

• i. Kockázati tényezőn alapuló megközelítés: az intézmény meghatározza azokat a – korlátozott számú – kockázati tényezőket, amelyek a portfoliójában bekövetkező értékváltozás releváns okainak tekinthetők. Ezután a kockázati tényezőkre vonatkozó múltbeli adatokat részletes elemzés alá vonja, hogy megállapítsa (például azzal, hogy meghatározza, melyik időszakban mutatták a kockázati tényezők a legnagyobb volatilitást), a múltbeli adatok tartományán belül melyik volt a legnagyobb stressznek kitett időszak.
• ii. Kockáztatottérték-alapú megközelítés: a múltbeli időszak meghatározása úgy történik, hogy vagy a teljes VaR modellt, vagy egy közelítést futtatnak le egy múltbeli időszakra vonatkozóan, majd megállapítják, hogy a jelenlegi portfolióra melyik 12 hónapos időszak eredményezi a legmagasabb értéket.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/