3. Αντίθετα, μια προσέγγιση υποδείγματος χρησιμοποιεί, επιροσθέτως της κριτικής αξιολόγησης των …

Αντίθετα, μια προσέγγιση υποδείγματος χρησιμοποιεί, επιροσθέτως της κριτικής αξιολόγησης των δεδομένων από εμπειρογνώμονες, μια πιο συστηματική ποσοτική ανάλυση προκειμένου να προσδιορίσει την ιστορική περίοδο που χαρακτηρίζεται από ακραίες χρηματοοικονομικές συνθήκες για το τρέχον χαρτοφυλάκιο του ιδρύματος. Αυτή η πιο συστηματική προσέγγιση μπορεί να εφαρμοσθεί με ποικίλους τρόπους:

• i. Προσέγγιση που βασίζεται σε παράγοντες κινδύνου: το ίδρυμα προσδιορίζει συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου οι οποίοι εκλαμβάνονται ως συσχετιζόμενα προσεγγιστικά μέτρα της διακύμανσης της αξίας του χαρτοφυλακίου του. Η εν συνεχεία πλήρης ανάλυση των ιστορικών δεδομένων που συσχετίζονται με τους συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου καθιστά εφικτό τον προσδιορισμό της περιόδου των πλέον ακραίων χρηματοοικονομικών συνθηκών (για παράδειγμα, μέσω του προσδιορισμού της περιόδου της υψηλότερης μεταβλητότητας των παραγόντων κινδύνου) από το σύνολο των ιστορικών δεδομένων.
• ii. Προσέγγιση που βασίζεται στη δυνητική ζημία: η ιστορική περίοδος προσδιορίζεται είτε με την πλήρη εφαρμογή του υποδείγματος μέτρησης της δυνητικής ζημίας είτε με την κατά προσέγγιση ανάλυση ορισμένης ιστορικής περιόδου προκειμένου να προσδιορισθεί η δωδεκάμηνη περίοδος που παράγει την υψηλότερη δυνητική ζημιά του τρέχοντος χαρτοφυλακίου.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/