3. Formulėmis pagrįstas metodas – tai metodas, kuriame, be ekspertų vertinimo, naudojama labiau …

Formulėmis pagrįstas metodas – tai metodas, kuriame, be ekspertų vertinimo, naudojama labiau sisteminė kiekybinė analizė, nustatant istorinį laikotarpį, rodantį esamo įstaigos portfelio reikšmingas nepalankiausias sąlygas. Šiuo labiau sisteminiu metodu galima naudotis tokiais būdais:

• i. Rizikos veiksniais pagrįstu metodu: įstaiga nustato ribotą rizikos veiksnių, laikomų tinkamais pakaitiniais kintamaisiais portfelio vertės kitimui, skaičių. Tada šių rizikos veiksnių istoriniai duomenys gali būti išsamiai analizuojami, norint nustatyti patį nepalankiausią laikotarpį (pavyzdžiui, nustatant laikotarpį, kuriam būdingas didžiausias rizikos veiksnių kintamumas(angl. volatility ) istorinių duomenų lauke.
• ii. VaR pagrįstu metodu: istorinis laikotarpis nustatomas taikant išsamų VaR modelį arba apytiksliai nustatant vertes per istorinį laikotarpį, norint nustatyti 12 mėnesių laikotarpį, kuriame gaunamas didžiausias rezultatas esamam portfeliui.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/