3. Přístup na základě vzorce je oproti tomu přístup, který kromě odborného úsudku uplatňuje …

Přístup na základě vzorce je oproti tomu přístup, který kromě odborného úsudku uplatňuje systematičtější kvantitativní analýzu pro určení historického období, které představuje pro současné portfolio instituce významný stres. Tento systematičtější přístup by bylo možné uplatnit celou řadou způsobů:

• i. Přístup na základě rizikových faktorů: instituce identifikuje omezený počet rizikových faktorů, které jsou považovány za relevantní zástupný indikátor pohybu hodnoty jejího portfolia. Poté lze plně analyzovat historické údaje těchto rizikových faktorů a určit tak nejstresovější období (například prostřednictvím určení období s nejvyšší volatilitou rizikových faktorů) v úseku daných historických údajů.
• ii. Přístup na základě rizikového potenciálu: historické období je určeno buď provedením celého propočtu podle modelu rizikového potenciálu, anebo provedením aproximace po určitý historický úsek s cílem určit dvanáctiměsíční období, které přináší nejvyšší výslednou hodnotu pro současné portfolio.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/