3. Standardse lähenemisviisi korral aga kasutatakse varasema perioodi kindlaksmääramiseks, mil …

Standardse lähenemisviisi korral aga kasutatakse varasema perioodi kindlaksmääramiseks, mil asutuse olemasolevale portfellile on avaldatud olulist survet, peale eksperdihinnangu ka süstemaatilisemat kvantitatiivset analüüsi. Sellist süstemaatilisemat lähenemisviisi saab rakendada mitmeti:

• i. riskiteguripõhine lähenemine: asutus tuvastab piiratud arvu riskitegureid, mida peetakse tema portfelli väärtuse muutuse suhtes asjakohaseks näitajaks; seejärel saab nende riskiteguritega seotud varasemaid andmeid põhjalikult analüüsida, et määrata kindlaks varasemate andmete aknas kõige suuremat survet avaldanud periood (näiteks määrates kindlaks kõrgeima volatiilsusega riskitegurite perioodi);
• ii. riskiväärtuse põhine lähenemine: varasem periood määratakse kindlaks kas riskiväärtuse täieliku mudeli rakendamise või varasema perioodi lähendamise kaudu, mille käigus määratakse kindlaks 12-kuuline periood, mil esines kõrgeim olemasolevat portfelli mõjutanud väärtus.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/