3. Pri formulacijskem pristopu pa se poleg strokovne presoje uporabi bolj sistematična …

Pri formulacijskem pristopu pa se poleg strokovne presoje uporabi bolj sistematična kvantitativna analiza za opredelitev preteklega obdobja, ki pomeni pomembno izjemno situacijo za obstoječi portfelj institucije. Ta bolj sistematični pristop se lahko različno uporabi:

• i. pristop na podlagi dejavnikov tveganja: institucija opredeli omejeno število dejavnikov tveganja, ki se štejejo za ustrezne približke gibanja vrednosti njenega portfelja. Nato se lahko v celoti analizirajo pretekli podatki za te dejavnike tveganja in opredelijo največja obdobja izjemnih situacij (na primer z opredelitvijo obdobja največje nestanovitnosti dejavnikov tveganja) v podatkovnem oknu za pretekle podatke;
• ii. pristop na podlagi tvegane vrednosti: preteklo obdobje se opredeli bodisi z uporabo celotnega modela tvegane vrednosti ali približne vrednosti v preteklem obdobju za določitev 12-mesečnega obdobja, ki daje najvišji rezultat mere tvegane vrednosti za obstoječi portfelj.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/