3. In een formulaire methode daarentegen wordt naast een beoordeling door deskundigen een meer …

In een formulaire methode daarentegen wordt naast een beoordeling door deskundigen een meer systematische kwantitatieve analyse gebruikt om de historische periode vast te stellen die als een periode van aanzienlijke spanningen voor de feitelijke portefeuille van een instelling kan worden aangemerkt. Deze meer systematische aanpak kan op verschillende manieren worden toegepast:

• i. een op risicofactoren gebaseerde methode: een instelling stelt een beperkt aantal risicofactoren vast die als relevante proxy’s voor de waardeveranderingen van haar portefeuille worden beschouwd De historische gegevens voor deze risicofactoren kunnen vervolgens volledig worden geanalyseerd om in het raamwerk van historische gegevens de periode met de grootste spanningen vast te stellen (bijvoorbeeld door vast te stellen in welke periode de risicofactoren de hoogste volatiliteit hadden).
• ii. een op VaR gebaseerde methode: de historische periode wordt vastgesteld door het volledige VaR-model of een benadering daarvan op een historische periode toe te passen teneinde de periode van twaalf maanden die de hoogste meting voor de feitelijke portefeuille oplevert vast te stellen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/