3. En cambio, el método basado en fórmulas es aquel que aplica, además del criterio de expertos, un …

En cambio, el método basado en fórmulas es aquel que aplica, además del criterio de expertos, un análisis cuantitativo más sistemático para identificar el período histórico que representa una situación de estrés significativa para la cartera actual de la entidad. Este método más sistemático podrá aplicarse de varias formas:

• i. Método basado en los factores de riesgo: la entidad identifica un número limitado de factores de riesgo que se consideran aproximaciones relevantes de la variación del valor de su cartera. Después, los datos históricos correspondientes a estos factores de riesgo se pueden analizar exhaustivamente para determinar el período más estresado (por ejemplo, identificando el período de mayor volatilidad de los factores de riesgo), dentro del período histórico de observación de datos.
• ii. Método basado en el VaR: el período histórico se determina aplicando el modelo VaR completo o una aproximación del mismo a lo largo de un período histórico, al objeto de identificar el período de doce meses que genera el valor más alto para la cartera actual.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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