3. A abordagem assente em fórmulas, para além de juízos de valor baseados na experiência (« expert …

A abordagem assente em fórmulas, para além de juízos de valor baseados na experiência (« expert judgement »), baseia-se numa análise quantitativa mais sistemática para identificar o período histórico de stress significativo para a carteira atual da instituição. Esta abordagem pode assumir diferentes formas:

• i. Abordagem baseada em fatores de risco: a instituição identifica um número restrito de fatores de risco considerados como sendo uma aproximação relevante para os movimentos do valor da sua carteira. As séries de dados históricos desses fatores de risco são então analisadas para identificar o período de maior stress (por exemplo, através da identificação do período de maior volatilidade dos fatores de risco).
• ii. Abordagem baseada no VaR: o período histórico é identificado através da execução do modelo VaR ou de uma aproximação ao longo de um período histórico para identificar o período de 12 meses que produz, relativamente à carteira atual, o VaR mais elevado.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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