3. En formelbaserad metod är däremot en metod där man, förutom expertbedömningar, tillämpar en mer …

En formelbaserad metod är däremot en metod där man, förutom expertbedömningar, tillämpar en mer systematisk kvantitativ analys för att identifiera den historiska period som utsätter institutens nuvarande portfölj för betydande stress. Denna mer systematiska strategi kan tillämpas på ett antal olika sätt:

• i. En riskfaktorbaserad metod: ett institut anger ett begränsat antal riskfaktorer som anses vara relevanta proxyvariabler för portföljens värdeförändringar. Historiska data för dessa riskfaktorer kan sedan analyseras fullt ut för att bestämma den mest stressutsatta perioden (till exempel genom att man fastställer den period när riskfaktorerna var som mest volatila) i den historiska datans tidsfönster.
• ii. En VaR-baserad metod: den historiska perioden bestäms genom att man antingen tillämpar hela VaR-modellen eller en approximering under en viss historisk period för att bestämma den tolvmånadersperiod som ger högst värde för den aktuella portföljen.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/