3. Z kolei podejście ilościowe to takie, w ramach którego w celu wyznaczenia historycznego okresu …

Z kolei podejście ilościowe to takie, w ramach którego w celu wyznaczenia historycznego okresu znacznych napięć istotnych dla bieżącego portfela instytucji wykorzystuje się, obok ekspertyz, również bardziej usystematyzowaną analizę ilościową. Tego rodzaju bardziej usystematyzowane podejście może być realizowane w oparciu o różne warianty:

• i. Podejście oparte na czynnikach ryzyka: instytucja wyznacza ściśle określoną liczbę czynników ryzyka uznanych przez nią za istotny wskaźnik zastępczy w kontekście zmian wartości jej portfela. Dane historyczne dotyczące takich czynników ryzyka mogą następnie zostać w pełni przeanalizowane w celu wyznaczenia okresu występowania najbardziej

6 skrajnych warunków (np. poprzez wyznaczenie okresu o najwyższej zmienności danych czynników ryzyka) w oknie danych historycznych.

• ii. Podejście oparte na wartości zagrożonej: okres historyczny zostaje wyznaczony poprzez zastosowanie pełnego modelu wartości zagrożonej (ang. full revaluation ) lub aproksymacji w odniesieniu do danego okresu historycznego w celu wyznaczenia dwunastomiesięcznego okresu o najwyższym zmierzonym wpływie na bieżący portfel.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/