3. En formularisk metode er derimod en metode, som ud over et ekspertskøn anvender en mere …

En formularisk metode er derimod en metode, som ud over et ekspertskøn anvender en mere systematisk kvantitativ analyse til at identificere den historiske periode, der repræsenterer signifikant stress for et instituts aktuelle portefølje. Denne mere systematiske metode kan anvendes på en række måder:

• i. En risikofaktorbaseret metode: et institut identificerer et begrænset antal risikofaktorer, som anses for at være en relevant proxy for værdiudviklingen af dets portefølje. De historiske data for disse risikofaktorer kan dernæst analyseres fuldt ud for at identificere den største stressperiode (f.eks. via identifikation af perioden med den højeste volatilitet af risikofaktorer) inden for vinduet for de historiske data.
• ii. En VaR-baseret metode: den historiske periode identificeres ved at køre enten den komplette VaR-model eller en approksimering over en historisk periode for at identificere den 12-måneders periode, som giver det højeste mål for den aktuelle portefølje.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/